Сравнение HD с CL
HD (The Home Depot, Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HD returned 11.84%/yr vs 4.21%/yr for CL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 11.84% против 4.21% соответственно.
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам HD и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between HD and CL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1981 г. | 0.29 |
The correlation between HD and CL shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$308.47B
CL:
$69.29B
HD:
$14.08
CL:
$2.58
HD:
22.00
CL:
33.37
HD:
1.85
CL:
3.35
HD:
22.23
CL:
477.90
HD:
$166.59B
CL:
$20.80B
HD:
$55.19B
CL:
$12.49B
HD:
$23.12B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. CL — Ранг доходности на риск
HD
CL
Сравнение HD c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.12 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.20 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.10 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.17 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.21 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.42 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок HD и CL
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -58.91% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -18.64% | -10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -29.05% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -29.05% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -29.05% | -8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.37% | -17.54% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -11.24% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | 11.29% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и CL
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.57%, в то время как у Colgate-Palmolive Company (CL) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 7.77% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 17.27% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 21.67% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 18.77% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 19.74% | +5.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и CL
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности CL в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и CL
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
HD and CL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.77%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs CL's -58.91%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор