Сравнение T с VZ
T (AT&T Inc.) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, T returned 2.70%/yr vs 3.86%/yr for VZ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности T и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 18.48%. За последние 10 лет акции T уступали акциям VZ по среднегодовой доходности: 2.70% против 3.86% соответственно.
T
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- -15.59%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 2.70%
VZ
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 20.88%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 3.86%
Сравнение доходности по годам T и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -6.13% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
VZ Verizon Communications Inc. | 18.48% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between T and VZ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.67 |
The correlation between T and VZ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
VZ:
$4.10
T:
7.49
VZ:
11.39
T:
1.31
VZ:
1.42
T:
$125.65B
VZ:
$139.15B
T:
$105.41B
VZ:
$81.89B
T:
$54.70B
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. VZ — Ранг доходности на риск
T
VZ
Сравнение T c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.17 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.34 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 2.80 | -4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и VZ
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -50.66% | -13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.57% | -13.32% | -10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.57% | -14.93% | -8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -38.38% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -41.21% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.80% | -7.68% | -13.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -14.82% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.14% | 6.36% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и VZ
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 7.62% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.37% | 18.34% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 23.06% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 21.75% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 20.41% | +3.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и VZ
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности VZ в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.87% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.92% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and VZ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.49%) compared to VZ (7.62%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор