Сравнение MSFT с SBAC
MSFT (Microsoft Corporation) and SBAC (SBA Communications Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while SBAC operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 8.40%/yr for SBAC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и SBAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у SBAC с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции SBAC по среднегодовой доходности: 24.39% против 8.40% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
SBAC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение доходности по годам MSFT и SBAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
SBAC SBA Communications Corporation | 7.24% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
Correlation
The correlation between MSFT and SBAC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 1999 г. | 0.28 |
The correlation between MSFT and SBAC shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
SBAC:
$21.73B
MSFT:
$16.79
SBAC:
$9.50
MSFT:
23.27
SBAC:
21.55
MSFT:
1.63
SBAC:
0.44
MSFT:
9.16
SBAC:
7.68
MSFT:
$318.27B
SBAC:
$2.85B
MSFT:
$217.41B
SBAC:
$1.28B
MSFT:
$200.96B
SBAC:
$1.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. SBAC — Ранг доходности на риск
MSFT
SBAC
Сравнение MSFT c SBAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и SBA Communications Corporation (SBAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | SBAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.27 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.51 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и SBAC
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки SBAC в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SBAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -99.65% | +30.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -29.80% | -4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -32.21% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -54.50% | +17.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -54.50% | +17.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -43.24% | +15.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -35.39% | +13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 15.94% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и SBAC
Microsoft Corporation (MSFT) и SBA Communications Corporation (SBAC) имеют волатильность 10.52% и 10.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 10.25% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 27.71% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 32.49% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 29.34% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 28.12% | -1.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и SBAC
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SBAC в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SBAC SBA Communications Corporation | 2.30% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и SBAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и SBA Communications Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и SBAC
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SBAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SBAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
SBAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and SBAC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to SBAC (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs SBAC's -99.65%.
SBAC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и SBAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор