Сравнение RVT с BHP
RVT (Royce Value Trust Inc.) and BHP (BHP Group Limited) are both stocks. RVT operates in Asset Management (Financial Services), while BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, RVT returned 13.17%/yr vs 23.18%/yr for BHP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RVT и BHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVT показывает доходность 15.52%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 53.40%. За последние 10 лет акции RVT уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 13.17% против 23.18% соответственно.
RVT
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 13.17%
BHP
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 53.40%
- 6 месяцев
- 55.28%
- 1 год
- 90.03%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 23.18%
Сравнение доходности по годам RVT и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Value Trust Inc. | 15.52% | 11.54% | 17.93% | 18.79% | -26.25% | 32.66% | 18.16% | 35.41% | -20.70% | 30.63% |
BHP BHP Group Limited | 53.40% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
Correlation
The correlation between RVT and BHP is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.38 |
The correlation between RVT and BHP shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RVT:
$2.16B
BHP:
$231.09B
RVT:
$4.02
BHP:
$8.51
RVT:
4.47
BHP:
10.67
RVT:
12.65
BHP:
2.15
RVT:
1.00
BHP:
4.58
RVT:
$170.31M
BHP:
$107.64B
RVT:
$304.06M
BHP:
$89.04B
RVT:
$439.27M
BHP:
$52.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVT vs. BHP — Ранг доходности на риск
RVT
BHP
Сравнение RVT c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и BHP Group Limited (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVT | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 4.57 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 16.96 | -7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RVT и BHP
Максимальная просадка RVT за все время составила -72.34%, что меньше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVT | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -76.22% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -19.80% | +7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.48% | -37.21% | +13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.79% | -37.21% | +4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.18% | -44.29% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -2.50% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -21.28% | +9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 5.38% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVT и BHP
Текущая волатильность для Royce Value Trust Inc. (RVT) составляет 6.60%, в то время как у BHP Group Limited (BHP) волатильность равна 13.72%. Это указывает на то, что RVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVT | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 13.72% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 26.69% | -12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 32.39% | -14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 32.44% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 32.34% | -9.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVT и BHP
Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности BHP в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited | 2.93% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
RVT Royce Value Trust Inc. | 8.02% | 8.82% | 8.04% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RVT и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royce Value Trust Inc. и BHP Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RVT and BHP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHP has higher volatility (13.72%) compared to RVT (6.60%). In terms of maximum drawdown, RVT dropped -72.34% vs BHP's -76.22%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVT и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор