PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDT с VZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MDT с VZ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medtronic plc (MDT) и Verizon Communications Inc. (VZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDT или VZ.

Корреляция

Корреляция между MDT и VZ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MDT и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.33%
214.99%
MDT
VZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDT:

0.33

VZ:

0.57

Коэф-т Сортино

MDT:

0.58

VZ:

0.87

Коэф-т Омега

MDT:

1.08

VZ:

1.13

Коэф-т Кальмара

MDT:

0.19

VZ:

0.55

Коэф-т Мартина

MDT:

1.17

VZ:

2.34

Индекс Язвы

MDT:

6.02%

VZ:

5.44%

Дневная вол-ть

MDT:

21.38%

VZ:

22.23%

Макс. просадка

MDT:

-57.63%

VZ:

-50.61%

Текущая просадка

MDT:

-30.05%

VZ:

-11.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDT:

$107.94B

VZ:

$180.49B

EPS

MDT:

$3.28

VZ:

$4.20

Коэффициент P/E

MDT:

25.66

VZ:

9.98

Коэффициент PEG

MDT:

1.45

VZ:

2.08

Коэффициент P/S

MDT:

3.25

VZ:

1.33

Коэффициент P/B

MDT:

2.19

VZ:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

MDT:

$33.20B

VZ:

$135.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDT:

$20.88B

VZ:

$94.07B

EBITDA (12 мес.)

MDT:

$9.39B

VZ:

$44.78B

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции MDT превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 3.65% против 3.34% соответственно.

MDT

С начала года

6.19%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-5.55%

1 год

9.11%

5 лет

-0.73%

10 лет

3.65%

VZ

С начала года

8.43%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

4.78%

1 год

12.79%

5 лет

-0.66%

10 лет

3.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDT и VZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDT
Ранг риск-скорректированной доходности MDT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDT c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MDT, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MDT: 0.33
VZ: 0.57
Коэффициент Сортино MDT, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MDT: 0.58
VZ: 0.87
Коэффициент Омега MDT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MDT: 1.08
VZ: 1.13
Коэффициент Кальмара MDT, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MDT: 0.19
VZ: 0.55
Коэффициент Мартина MDT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MDT: 1.17
VZ: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VZ равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.57
MDT
VZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и VZ

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности VZ в 6.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDT
Medtronic plc		3.33%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%
VZ
Verizon Communications Inc.		6.44%6.68%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%

Просадки

Сравнение просадок MDT и VZ

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки VZ в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и VZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.05%
-11.35%
MDT
VZ

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и VZ

Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.60%
8.81%
MDT
VZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDT и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию