PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MDT с VZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MDT и VZ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности MDT и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.93%
2.88%
MDT
VZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDT:

0.18

VZ:

0.69

Коэф-т Сортино

MDT:

0.36

VZ:

1.07

Коэф-т Омега

MDT:

1.05

VZ:

1.15

Коэф-т Кальмара

MDT:

0.08

VZ:

0.52

Коэф-т Мартина

MDT:

0.54

VZ:

3.28

Индекс Язвы

MDT:

5.62%

VZ:

4.47%

Дневная вол-ть

MDT:

17.48%

VZ:

21.18%

Макс. просадка

MDT:

-57.63%

VZ:

-50.66%

Текущая просадка

MDT:

-33.76%

VZ:

-18.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDT:

$104.34B

VZ:

$171.67B

EPS

MDT:

$3.27

VZ:

$2.31

Цена/прибыль

MDT:

24.88

VZ:

17.65

PEG коэффициент

MDT:

1.49

VZ:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

MDT:

$33.00B

VZ:

$134.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDT:

$20.67B

VZ:

$80.47B

EBITDA (12 мес.)

MDT:

$9.19B

VZ:

$38.87B

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 13.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDT имеют среднегодовую доходность 3.43%, а акции VZ немного отстают с 3.39%.


MDT

С начала года

0.85%

1 месяц

-3.66%

6 месяцев

0.93%

1 год

1.36%

5 лет

-3.95%

10 лет

3.43%

VZ

С начала года

13.47%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

2.88%

1 год

14.68%

5 лет

-3.17%

10 лет

3.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MDT c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDT, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.180.69
Коэффициент Сортино MDT, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.361.07
Коэффициент Омега MDT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.15
Коэффициент Кальмара MDT, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.080.52
Коэффициент Мартина MDT, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.543.28
MDT
VZ

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VZ равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.18
0.69
MDT
VZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и VZ

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности VZ в 6.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MDT
Medtronic plc
2.58%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%1.92%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.67%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%

Просадки

Сравнение просадок MDT и VZ

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и VZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-33.76%
-18.01%
MDT
VZ

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и VZ

Текущая волатильность для Medtronic plc (MDT) составляет 3.85%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что MDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.85%
5.71%
MDT
VZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDT и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab