PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHHBY с IBM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RHHBY с IBM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RHHBY (Roche Holding AG) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. RHHBY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while IBM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, RHHBY returned 7.66%/yr vs 11.34%/yr for IBM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RHHBY и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roche Holding AG (RHHBY) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RHHBY показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции RHHBY уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: 7.66% против 11.34% соответственно.

RHHBY

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.06%
С начала года
1.04%
6 месяцев
6.55%
1 год
27.52%
3 года*
12.73%
5 лет*
4.71%
10 лет*
7.66%

IBM

1 день
-1.41%
1 месяц
22.22%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-7.98%
1 год
7.12%
3 года*
31.74%
5 лет*
18.84%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RHHBY и IBM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RHHBY
Roche Holding AG		1.04%52.86%0.23%-4.02%-22.21%20.20%9.94%33.47%2.16%14.32%
IBM
International Business Machines Corporation		-3.95%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-3.99%

Correlation

The correlation between RHHBY and IBM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.23

The correlation between RHHBY and IBM shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RHHBY:

$5.42

IBM:

$11.32

Коэффициент P/E

RHHBY:

9.33

IBM:

24.81

Коэффициент P/S

RHHBY:

1.51

IBM:

3.87

Общая выручка (12 мес.)

RHHBY:

$107.65B

IBM:

$68.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

RHHBY:

$79.28B

IBM:

$40.64B

EBITDA (12 мес.)

RHHBY:

$31.01B

IBM:

$15.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roche Holding AG

International Business Machines Corporation

Часто сравнивают с RHHBY:
RHHBY с GSKRHHBY с NOVN.SWRHHBY с BAYRYRHHBY с CAHRHHBY с NNNRHHBY с BLVRHHBY с UNCRY
Часто сравнивают с IBM:
IBM с SPYIBM с AAPLIBM с TXNIBM с HPQIBM с KDIBM с VOOIBM с QQQ

Доходность на риск

RHHBY vs. IBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHHBY
Ранг доходности на риск RHHBY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHHBY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHHBY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHHBY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHHBY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHHBY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IBM
Ранг доходности на риск IBM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHHBY c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (RHHBY) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHHBYIBMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.18

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
0.53

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.23

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

0.50

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHHBY vs. IBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHHBY на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа IBM равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHHBY и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHHBYIBMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.18

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.70

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.43

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.29

+0.06

Просадки

Сравнение просадок RHHBY и IBM

Максимальная просадка RHHBY за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHHBY и IBM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RHHBYIBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-69.40%

+23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-30.96%

+11.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-30.96%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.88%

-30.96%

-9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.88%

-40.59%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-14.70%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-20.12%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

14.23%

-6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RHHBY и IBM

Текущая волатильность для Roche Holding AG (RHHBY) составляет 8.10%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.84%. Это указывает на то, что RHHBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RHHBYIBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

21.84%

-13.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

34.54%

-15.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.48%

39.53%

-12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

27.15%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

26.59%

-4.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHHBY и IBM

Дивидендная доходность RHHBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности IBM в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBM
International Business Machines Corporation		2.40%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%
RHHBY
Roche Holding AG		3.07%2.69%3.87%3.55%3.23%1.57%1.66%1.70%3.58%3.25%3.57%2.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RHHBY и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roche Holding AG и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00B20.00B25.00B30.00B202120222023202420252026
30.32B
15.92B
(RHHBY) Общая выручка
(IBM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RHHBY и IBM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Roche Holding AG и International Business Machines Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%202120222023202420252026
71.7%
56.2%
Активы портфеля
RHHBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила о валовой прибыли в 21.75B при выручке в 30.32B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.

IBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

RHHBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила об операционной прибыли в 7.05B при выручке в 30.32B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

IBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

RHHBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.32B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

IBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

RHHBY and IBM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (21.84%) compared to RHHBY (8.10%). In terms of maximum drawdown, RHHBY dropped -45.73% vs IBM's -69.40%.

RHHBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RHHBY и IBM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор