PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T с VWELX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) is a stock, while VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) is Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 9.87%/yr for VWELX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции T уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.86% против 9.87% соответственно.

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

VWELX

1 день
-2.02%
1 месяц
-0.51%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.96%
1 год
17.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
8.31%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		4.55%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Correlation

The correlation between T and VWELX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г.

0.48

The correlation between T and VWELX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Доходность на риск

T vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVWELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.09

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
2.89

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.39

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.67

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

12.31

-13.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

2.09

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.75

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.86

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.84

-0.46

Просадки

Сравнение просадок T и VWELX

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и VWELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-36.12%

-28.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-6.78%

-15.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-11.98%

-9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-20.88%

-11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-25.33%

-17.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-2.39%

-19.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-3.92%

-11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

1.47%

+8.87%

Волатильность

Сравнение волатильности T и VWELX

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

3.12%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

7.00%

+10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

8.67%

+13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

11.17%

+12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

11.55%

+12.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и VWELX

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности VWELX в 11.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.02%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

T and VWELX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.50%) compared to VWELX (3.12%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs VWELX's -36.12%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и VWELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор