Сравнение T с ADP
T (AT&T Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 12.50%/yr for ADP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.21%. За последние 10 лет акции T уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 2.86% против 12.50% соответственно.
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
ADP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- -28.14%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам T и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.21% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between T and ADP is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between T and ADP has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
ADP:
$10.72
T:
7.39
ADP:
21.37
T:
0.31
ADP:
1.61
T:
1.29
ADP:
4.30
T:
$125.65B
ADP:
$21.60B
T:
$105.41B
ADP:
$10.26B
T:
$54.70B
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. ADP — Ранг доходности на риск
T
ADP
Сравнение T c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.80 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.72 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.33 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -1.16 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.24 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.51 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок T и ADP
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -59.51% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -39.25% | +17.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -40.78% | +18.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -40.78% | +8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -40.78% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -28.14% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -12.59% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 22.88% | -12.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и ADP
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.50%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 9.30% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 20.42% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 24.35% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 22.05% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 24.48% | -0.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и ADP
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности ADP в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.83% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and ADP have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.30%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs ADP's -59.51%.
T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор