Сравнение MET с KR
MET (MetLife, Inc.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. MET operates in Insurance - Life (Financial Services), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MET returned 13.20%/yr vs 7.71%/yr for KR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MET и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MET показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у KR с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции MET превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 13.20% против 7.71% соответственно.
MET
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 13.20%
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам MET и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 8.48% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between MET and KR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2000 г. | 0.26 |
The correlation between MET and KR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MET:
$7.21
KR:
$1.20
MET:
11.71
KR:
52.67
MET:
0.39
KR:
7.64
MET:
0.55
KR:
0.28
MET:
$76.95B
KR:
$147.23B
MET:
$14.75B
KR:
$33.42B
MET:
$4.11B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MET vs. KR — Ранг доходности на риск
MET
KR
Сравнение MET c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MET | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.15 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | -0.29 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MET | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | -0.10 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.27 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MET и KR
Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MET | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.37% | -66.81% | -15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -19.44% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.97% | -19.44% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -31.07% | -4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.16% | -46.25% | -8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -16.28% | +16.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -22.44% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 9.96% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MET и KR
Текущая волатильность для MetLife, Inc. (MET) составляет 6.33%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что MET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MET | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 9.14% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 20.12% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 27.52% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 26.86% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.71% | 28.95% | +1.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MET и KR
Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности KR в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
MET MetLife, Inc. | 2.72% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MET и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MET и KR
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
MET and KR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.14%) compared to MET (6.33%). In terms of maximum drawdown, MET dropped -82.37% vs KR's -66.81%.
MET currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MET и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор