PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVS с CII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVS с CII

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVS (Novartis AG) is a stock, while CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) is Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, NVS returned 10.33%/yr vs 14.67%/yr for CII. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVS и CII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novartis AG (NVS) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVS показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у CII с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции NVS уступали акциям CII по среднегодовой доходности: 10.33% против 14.67% соответственно.

NVS

1 день
-1.84%
1 месяц
0.27%
С начала года
9.43%
6 месяцев
15.91%
1 год
27.84%
3 года*
17.18%
5 лет*
13.87%
10 лет*
10.33%

CII

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.63%
С начала года
6.75%
6 месяцев
9.81%
1 год
38.45%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.50%
10 лет*
14.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVS и CII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVS
Novartis AG		9.43%46.95%0.02%16.14%8.06%-3.65%3.34%13.92%5.95%19.42%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		6.75%37.78%12.70%18.47%-13.21%34.26%8.11%30.46%-8.60%27.73%

Correlation

The correlation between NVS and CII is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2004 г.

0.34

Over the past year, the correlation between NVS and CII has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novartis AG

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с NVS:
NVS с NVONVS с AZNNVS с GSKNVS с AMTNVS с KONVS с ENBNVS с EQNR
Часто сравнивают с CII:
CII с SPYICII с ECATCII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с YGLD.DECII с ARDC

Доходность на риск

NVS vs. CII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVS
Ранг доходности на риск NVS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CII
Ранг доходности на риск CII: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVS c CII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVSCIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.51

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.32

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.31

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

13.18

-7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVS vs. CII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVS на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа CII равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVS и CII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVSCIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.51

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.11

Просадки

Сравнение просадок NVS и CII

Максимальная просадка NVS за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и CII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVSCIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.10%

-56.43%

+14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-11.67%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-21.05%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-22.32%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.03%

-40.56%

+14.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-7.17%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-6.17%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.93%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NVS и CII

Novartis AG (NVS) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что NVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVSCIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

5.46%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

12.09%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

15.42%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

17.17%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

18.55%

+1.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVS и CII

Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности CII в 16.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		16.07%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%
NVS
Novartis AG		3.26%2.90%3.84%3.44%3.70%3.86%3.22%3.03%3.47%3.24%3.73%3.10%

Часто задаваемые вопросы

NVS and CII have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVS has higher volatility (6.16%) compared to CII (5.46%). In terms of maximum drawdown, NVS dropped -42.10% vs CII's -56.43%.

CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVS и CII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор