Сравнение KO с MO
KO (The Coca-Cola Company) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KO in Beverages - Non-Alcoholic, MO in Tobacco. Over the past 10 years, KO returned 9.37%/yr vs 7.92%/yr for MO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 19.04%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 33.62%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 9.37% против 7.92% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 18.14%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 9.37%
- Всё время*
- 12.17%
MO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 8.02%
- 6 месяцев
- 24.75%
- С начала года
- 33.62%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 7.92%
- Всё время*
- 18.00%
Сравнение доходности по годам KO и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 19.04% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
MO Altria Group, Inc. | 33.62% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between KO and MO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
KO:
$353.32B
MO:
$124.67B
KO:
$3.18
MO:
$4.80
KO:
25.85
MO:
15.56
KO:
3.12
MO:
0.33
KO:
7.19
MO:
5.74
KO:
$49.28B
MO:
$21.82B
KO:
$30.43B
MO:
$14.80B
KO:
$18.35B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. MO — Ранг доходности на риск
KO
MO
Сравнение KO c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.29 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 5.75 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и MO
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, примерно равная максимальной просадке MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -65.43% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -16.40% | +8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -16.40% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -25.83% | +8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -53.69% | +16.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | 0.00% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -11.91% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 6.53% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и MO
The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 7.16% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 18.14% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 23.27% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 20.82% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 23.09% | -4.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и MO
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности MO в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.53% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
MO Altria Group, Inc. | 5.68% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и MO
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
KO and MO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (7.83%) compared to MO (7.16%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор