Сравнение LMT с TD
LMT (Lockheed Martin Corporation) and TD (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TD operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, LMT returned 10.91%/yr vs 14.57%/yr for TD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMT и TD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMT показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у TD с доходностью 23.17%. За последние 10 лет акции LMT уступали акциям TD по среднегодовой доходности: 10.91% против 14.57% соответственно.
LMT
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.91%
TD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам LMT и TD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 8.80% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 23.17% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
Correlation
The correlation between LMT and TD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г. | 0.25 |
The correlation between LMT and TD shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMT:
$120.19B
TD:
$139.89B
LMT:
$20.61
TD:
$10.11
LMT:
25.23
TD:
11.29
LMT:
1.61
TD:
1.50
LMT:
16.05
TD:
1.24
LMT:
$75.12B
TD:
$112.63B
LMT:
$7.37B
TD:
$59.49B
LMT:
$8.09B
TD:
$19.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMT vs. TD — Ранг доходности на риск
LMT
TD
Сравнение LMT c TD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMT | TD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.68 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 9.13 | -8.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 35.63 | -34.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMT | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 4.14 | -3.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.74 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.67 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.60 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок LMT и TD
Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и TD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMT | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -64.18% | -15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -7.50% | -17.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.79% | -19.19% | -12.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -30.93% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | -41.98% | +5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.64% | 0.00% | -22.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.84% | -11.23% | -15.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.51% | 1.92% | +8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMT и TD
Lockheed Martin Corporation (LMT) и The Toronto-Dominion Bank (TD) имеют волатильность 5.31% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMT | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.13% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.60% | 12.90% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 16.58% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 19.83% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.72% | 21.73% | +1.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMT и TD
Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности TD в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.62% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.69% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMT и TD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMT и TD
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
LMT and TD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMT has higher volatility (5.31%) compared to TD (5.13%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs TD's -64.18%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMT и TD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор