Сравнение RHHBY с TD
RHHBY (Roche Holding AG) and TD (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. RHHBY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while TD operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, RHHBY returned 7.66%/yr vs 14.57%/yr for TD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RHHBY и TD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RHHBY показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у TD с доходностью 23.17%. За последние 10 лет акции RHHBY уступали акциям TD по среднегодовой доходности: 7.66% против 14.57% соответственно.
RHHBY
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 7.66%
TD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам RHHBY и TD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHHBY Roche Holding AG | 1.04% | 52.86% | 0.23% | -4.02% | -22.21% | 20.20% | 9.94% | 33.47% | 2.16% | 14.32% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 23.17% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
Correlation
The correlation between RHHBY and TD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
RHHBY:
$5.42
TD:
$10.11
RHHBY:
9.33
TD:
11.29
RHHBY:
1.51
TD:
1.50
RHHBY:
$107.65B
TD:
$112.63B
RHHBY:
$79.28B
TD:
$59.49B
RHHBY:
$31.01B
TD:
$19.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHHBY vs. TD — Ранг доходности на риск
RHHBY
TD
Сравнение RHHBY c TD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (RHHBY) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RHHBY | TD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.68 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 9.13 | -7.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 35.63 | -32.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RHHBY | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 4.14 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.74 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.67 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.60 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок RHHBY и TD
Максимальная просадка RHHBY за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHHBY и TD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RHHBY | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.73% | -64.18% | +18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -7.50% | -11.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -19.19% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.88% | -30.93% | -9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.88% | -41.98% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.99% | 0.00% | -13.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -11.23% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 1.92% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RHHBY и TD
Roche Holding AG (RHHBY) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что RHHBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RHHBY | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 5.13% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.55% | 12.90% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.48% | 16.58% | +10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 19.83% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 21.73% | +0.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHHBY и TD
Дивидендная доходность RHHBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности TD в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHHBY Roche Holding AG | 3.07% | 2.69% | 3.87% | 3.55% | 3.23% | 1.57% | 1.66% | 1.70% | 3.58% | 3.25% | 3.57% | 2.91% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.69% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RHHBY и TD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roche Holding AG и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RHHBY и TD
RHHBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила о валовой прибыли в 21.75B при выручке в 30.32B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
RHHBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила об операционной прибыли в 7.05B при выручке в 30.32B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
RHHBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.32B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
RHHBY and TD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RHHBY has higher volatility (8.10%) compared to TD (5.13%). In terms of maximum drawdown, RHHBY dropped -45.73% vs TD's -64.18%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RHHBY и TD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор