Сравнение NVS с RVT
NVS (Novartis AG) and RVT (Royce Value Trust Inc.) are both stocks. NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while RVT operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, NVS returned 10.33%/yr vs 12.64%/yr for RVT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVS и RVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVS показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у RVT с доходностью 12.34%. За последние 10 лет акции NVS уступали акциям RVT по среднегодовой доходности: 10.33% против 12.64% соответственно.
NVS
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 10.33%
RVT
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам NVS и RVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 9.43% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
RVT Royce Value Trust Inc. | 12.34% | 11.54% | 17.93% | 18.79% | -26.25% | 32.66% | 18.16% | 35.41% | -20.70% | 30.63% |
Correlation
The correlation between NVS and RVT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1996 г. | 0.31 |
The correlation between NVS and RVT shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVS:
$280.54B
RVT:
$2.14B
NVS:
$6.99
RVT:
$4.02
NVS:
20.95
RVT:
4.43
NVS:
5.06
RVT:
12.52
NVS:
7.28
RVT:
0.99
NVS:
$56.05B
RVT:
$170.31M
NVS:
$42.19B
RVT:
$304.06M
NVS:
$22.40B
RVT:
$439.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVS vs. RVT — Ранг доходности на риск
NVS
RVT
Сравнение NVS c RVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVS | RVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.37 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 8.49 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVS | RVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.60 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.32 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок NVS и RVT
Максимальная просадка NVS за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки RVT в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и RVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVS | RVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.10% | -72.34% | +30.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -12.19% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -23.48% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -32.79% | +12.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.03% | -47.18% | +21.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -5.28% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -11.29% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 3.41% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVS и RVT
Novartis AG (NVS) и Royce Value Trust Inc. (RVT) имеют волатильность 6.16% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVS | RVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 5.90% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 13.71% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 18.10% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 22.46% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 22.98% | -3.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVS и RVT
Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности RVT в 7.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 3.26% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
RVT Royce Value Trust Inc. | 7.99% | 8.82% | 8.04% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVS и RVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Royce Value Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVS and RVT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVS has higher volatility (6.16%) compared to RVT (5.90%). In terms of maximum drawdown, NVS dropped -42.10% vs RVT's -72.34%.
RVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVS и RVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор