Сравнение SBAC с ORCL
SBAC (SBA Communications Corporation) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. SBAC operates in REIT - Specialty (Real Estate), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SBAC returned 8.40%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBAC и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBAC показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции SBAC уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 8.40% против 18.60% соответственно.
SBAC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- 8.40%
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам SBAC и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | 7.24% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between SBAC and ORCL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 1999 г. | 0.26 |
The correlation between SBAC and ORCL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBAC:
$21.73B
ORCL:
$536.74B
SBAC:
$9.50
ORCL:
$5.86
SBAC:
21.55
ORCL:
31.41
SBAC:
0.44
ORCL:
1.29
SBAC:
7.68
ORCL:
7.97
SBAC:
$2.85B
ORCL:
$67.36B
SBAC:
$1.28B
ORCL:
$79.58B
SBAC:
$1.74B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAC vs. ORCL — Ранг доходности на риск
SBAC
ORCL
Сравнение SBAC c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBAC | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.12 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -0.20 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBAC и ORCL
Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAC | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -84.19% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.80% | -58.25% | +28.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.21% | -58.25% | +26.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.50% | -58.25% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.50% | -58.25% | +3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.24% | -43.48% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.39% | -29.11% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.94% | 35.41% | -19.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAC и ORCL
Текущая волатильность для SBA Communications Corporation (SBAC) составляет 10.25%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что SBAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAC | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 23.44% | -13.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.71% | 43.42% | -15.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.49% | 65.91% | -33.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 42.16% | -12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.12% | 35.12% | -7.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAC и ORCL
Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности ORCL в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
SBAC SBA Communications Corporation | 2.30% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBAC и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SBA Communications Corporation и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SBAC and ORCL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to SBAC (10.25%). In terms of maximum drawdown, SBAC dropped -99.65% vs ORCL's -84.19%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBAC и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор