PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HD с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HD и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Home Depot, Inc. (HD) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HD показывает доходность -8.71%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.84% против 24.64% соответственно.


HD

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-8.71%
6 месяцев
-10.23%
1 год
-13.44%
3 года*
3.97%
5 лет*
2.68%
10 лет*
11.84%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HD и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HD
The Home Depot, Inc.
-8.71%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-7.30%44.61%
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between HD and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.36

The correlation between HD and MSFT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HD:

$308.47B

MSFT:

$3.07T

EPS

HD:

$14.08

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

HD:

22.00

MSFT:

24.52

Коэффициент P/S

HD:

1.85

MSFT:

9.65

Коэффициент P/B

HD:

22.23

MSFT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

HD:

$166.59B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

HD:

$55.19B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

HD:

$23.12B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Home Depot, Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

HD vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HD
Ранг доходности на риск HD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 2323
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HD c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HDMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.94

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.35

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-0.73

-0.23

HD vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HD на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HD и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HDMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.42

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.91

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.74

-0.06

Просадки

Сравнение просадок HD и MSFT

Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HDMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.46%

-69.38%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.81%

-33.91%

+5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.84%

-33.91%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-37.15%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.99%

-37.15%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.37%

-23.56%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.60%

-21.78%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.08%

16.13%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HD и MSFT

Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.57%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HDMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

10.25%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.61%

22.36%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

25.31%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.05%

26.64%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

27.06%

-2.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HD и MSFT

Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности MSFT в 0.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HD
The Home Depot, Inc.
2.99%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HD и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20222023202420252026
41.77B
82.89B
(HD) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HD и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Home Depot, Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
33.0%
67.6%
Активы портфеля
HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


HD and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HD и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор