Сравнение SBAC с VOD
SBAC (SBA Communications Corporation) and VOD (Vodafone Group Plc) are both stocks. SBAC operates in REIT - Specialty (Real Estate), while VOD operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, SBAC returned 8.07%/yr vs -0.80%/yr for VOD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBAC и VOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBAC показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у VOD с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции SBAC превзошли акции VOD по среднегодовой доходности: 8.07% против -0.80% соответственно.
SBAC
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- -9.24%
- 3 года*
- -1.79%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 8.07%
VOD
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 20.69%
- 1 год
- 55.06%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- -0.80%
Сравнение доходности по годам SBAC и VOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | 4.78% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
VOD Vodafone Group Plc | 14.20% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | -3.57% | -9.63% | 5.64% | -34.92% | 38.22% |
Correlation
The correlation between SBAC and VOD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
SBAC:
$21.23B
VOD:
$34.19B
SBAC:
$9.50
VOD:
-$1.92
SBAC:
7.51
VOD:
0.45
SBAC:
$2.85B
VOD:
$78.20B
SBAC:
$1.28B
VOD:
$25.34B
SBAC:
$1.74B
VOD:
$25.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAC vs. VOD — Ранг доходности на риск
SBAC
VOD
Сравнение SBAC c VOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и Vodafone Group Plc (VOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBAC | VOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.39 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 5.51 | -5.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 13.19 | -13.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAC | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 2.15 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.13 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | -0.03 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.31 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SBAC и VOD
Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки VOD в -79.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и VOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAC | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -79.32% | -20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.80% | -10.05% | -19.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.21% | -20.03% | -12.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.50% | -49.24% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.50% | -62.36% | +7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.54% | -20.07% | -24.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.39% | -32.71% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 4.19% | +11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAC и VOD
Текущая волатильность для SBA Communications Corporation (SBAC) составляет 10.12%, в то время как у Vodafone Group Plc (VOD) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что SBAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAC | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 11.12% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.55% | 19.45% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.40% | 25.84% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 26.98% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.12% | 27.87% | +0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAC и VOD
Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности VOD в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | 2.36% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.60% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBAC и VOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SBA Communications Corporation и Vodafone Group Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBAC и VOD
SBAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 6.44B при выручке в 21.14B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
SBAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.
VOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 21.14B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
SBAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
VOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в -1.24B при выручке в 21.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
SBAC and VOD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOD has higher volatility (11.12%) compared to SBAC (10.12%). In terms of maximum drawdown, SBAC dropped -99.65% vs VOD's -79.32%.
VOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBAC и VOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор