Сравнение MDT с GD
MDT (Medtronic plc) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, MDT returned 2.00%/yr vs 12.38%/yr for GD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDT и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность -15.83%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям GD по среднегодовой доходности: 2.00% против 12.38% соответственно.
MDT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -15.83%
- 6 месяцев
- -18.44%
- 1 год
- -6.49%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -5.47%
- 10 лет*
- 2.00%
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам MDT и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | -15.83% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between MDT and GD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
MDT:
$103.31B
GD:
$98.74B
MDT:
$3.58
GD:
$15.92
MDT:
22.38
GD:
22.63
MDT:
2.02
GD:
2.86
MDT:
2.91
GD:
1.83
MDT:
$35.48B
GD:
$53.81B
MDT:
$5.78B
GD:
$7.48B
MDT:
$7.11B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDT vs. GD — Ранг доходности на риск
MDT
GD
Сравнение MDT c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDT | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.15 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 7.36 | -7.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDT и GD
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDT | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -75.67% | +18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -14.53% | -14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -22.55% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -22.55% | -22.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | -51.63% | +6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.23% | -1.49% | -29.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -15.60% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 4.23% | +7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и GD
Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDT | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 7.70% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 17.78% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 21.67% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 20.54% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 22.76% | +0.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и GD
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности GD в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
MDT Medtronic plc | 3.54% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDT и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDT and GD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (9.32%) compared to GD (7.70%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDT и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор