Сравнение MSFT с SYY
MSFT (Microsoft Corporation) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while SYY operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 7.33%/yr for SYY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у SYY с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции SYY по среднегодовой доходности: 24.64% против 7.33% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
SYY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам MSFT и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
SYY Sysco Corporation | 5.34% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between MSFT and SYY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.25 |
The correlation between MSFT and SYY shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
SYY:
$36.80B
MSFT:
$16.79
SYY:
$3.61
MSFT:
24.52
SYY:
21.21
MSFT:
1.72
SYY:
0.43
MSFT:
9.65
SYY:
0.44
MSFT:
7.40
SYY:
16.02
MSFT:
$318.27B
SYY:
$83.57B
MSFT:
$217.41B
SYY:
$15.49B
MSFT:
$200.96B
SYY:
$3.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. SYY — Ранг доходности на риск
MSFT
SYY
Сравнение MSFT c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.07 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.23 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.58 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.21 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.08 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.24 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.46 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и SYY
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -69.98% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -23.98% | -9.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -23.98% | -9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -27.33% | -9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -63.40% | +26.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -15.47% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -12.60% | -9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 9.67% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и SYY
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 5.89% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 24.18% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 26.92% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 23.97% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 30.34% | -3.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и SYY
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SYY в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SYY Sysco Corporation | 2.82% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и SYY
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and SYY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to SYY (5.89%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs SYY's -69.98%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор