Сравнение TD с VOD
TD (The Toronto-Dominion Bank) and VOD (Vodafone Group Plc) are both stocks. TD operates in Banks - Diversified (Financial Services), while VOD operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, TD returned 14.57%/yr vs -0.80%/yr for VOD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и VOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у VOD с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции VOD по среднегодовой доходности: 14.57% против -0.80% соответственно.
TD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 14.57%
VOD
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 20.69%
- 1 год
- 55.06%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- -0.80%
Сравнение доходности по годам TD и VOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 23.17% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
VOD Vodafone Group Plc | 14.20% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | -3.57% | -9.63% | 5.64% | -34.92% | 38.22% |
Correlation
The correlation between TD and VOD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
TD:
$139.89B
VOD:
$34.19B
TD:
$10.11
VOD:
-$1.92
TD:
1.50
VOD:
0.45
TD:
1.24
VOD:
0.67
TD:
$112.63B
VOD:
$78.20B
TD:
$59.49B
VOD:
$25.34B
TD:
$19.99B
VOD:
$25.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. VOD — Ранг доходности на риск
TD
VOD
Сравнение TD c VOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Vodafone Group Plc (VOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | VOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.39 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.13 | 5.51 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.63 | 13.19 | +22.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14 | 2.15 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.13 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | -0.03 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.31 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок TD и VOD
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки VOD в -79.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и VOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -79.32% | +15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -10.05% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -20.03% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -49.24% | +18.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -62.36% | +20.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.07% | +20.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -32.71% | +21.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 4.19% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и VOD
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.13%, в то время как у Vodafone Group Plc (VOD) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 11.12% | -5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 19.45% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 25.84% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 26.98% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 27.87% | -6.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и VOD
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности VOD в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.69% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.60% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и VOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Vodafone Group Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и VOD
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
VOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 6.44B при выручке в 21.14B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
VOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 21.14B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
VOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в -1.24B при выручке в 21.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
TD and VOD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOD has higher volatility (11.12%) compared to TD (5.13%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs VOD's -79.32%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и VOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор