PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSCO с VZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSCO с VZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CSCO (Cisco Systems, Inc.) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. CSCO operates in Communication Equipment (Technology), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CSCO returned 19.19%/yr vs 3.91%/yr for VZ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSCO и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSCO показывает доходность 62.91%, что значительно выше, чем у VZ с доходностью 15.21%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 19.19% против 3.91% соответственно.

CSCO

1 день
2.06%
1 месяц
28.56%
С начала года
62.91%
6 месяцев
59.13%
1 год
92.26%
3 года*
39.53%
5 лет*
21.53%
10 лет*
19.19%

VZ

1 день
0.15%
1 месяц
-3.77%
С начала года
15.21%
6 месяцев
13.62%
1 год
10.73%
3 года*
16.17%
5 лет*
1.67%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSCO и VZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSCO
Cisco Systems, Inc.		62.91%33.47%21.00%9.30%-22.46%45.76%-3.49%13.81%16.57%31.27%
VZ
Verizon Communications Inc.		15.21%8.86%13.14%2.71%-20.02%-7.55%-0.13%13.83%11.26%3.97%

Correlation

The correlation between CSCO and VZ is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2000 г.

0.32

The correlation between CSCO and VZ shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSCO:

$494.99B

VZ:

$191.30B

EPS

CSCO:

$3.00

VZ:

$4.10

Коэффициент P/E

CSCO:

41.42

VZ:

11.07

Коэффициент P/S

CSCO:

8.15

VZ:

1.38

Коэффициент P/B

CSCO:

10.13

VZ:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

CSCO:

$60.75B

VZ:

$139.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSCO:

$39.08B

VZ:

$81.89B

EBITDA (12 мес.)

CSCO:

$13.98B

VZ:

$48.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cisco Systems, Inc.

Verizon Communications Inc.

Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с VOOCSCO с INTCCSCO с DELLCSCO с CMCSACSCO с JNPRCSCO с VTI
Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP

Доходность на риск

CSCO vs. VZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSCO c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSCOVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
0.48

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
0.94

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.11

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.83

0.81

+6.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.08

1.72

+17.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSCO vs. VZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSCO на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа VZ равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCO и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSCOVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

0.48

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.08

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.19

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.20

+0.41

Просадки

Сравнение просадок CSCO и VZ

Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и VZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSCOVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.26%

-50.66%

-38.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-13.32%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-14.93%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

-38.38%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.95%

-41.21%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-10.23%

+5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.13%

-14.83%

-25.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

6.24%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CSCO и VZ

Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSCOVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.93%

6.15%

+10.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.93%

17.91%

+9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.76%

22.59%

+8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

21.61%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

20.34%

+5.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCO и VZ

Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VZ в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.33%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%
VZ
Verizon Communications Inc.		6.08%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSCO и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
15.84B
34.44B
(CSCO) Общая выручка
(VZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSCO и VZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cisco Systems, Inc. и Verizon Communications Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
63.6%
60.3%
Активы портфеля
CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

VZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

VZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.

VZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

CSCO and VZ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSCO has higher volatility (16.93%) compared to VZ (6.15%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs VZ's -50.66%.

CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSCO и VZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор