Сравнение HD с JPM
HD (The Home Depot, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, HD returned 12.51%/yr vs 21.44%/yr for JPM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.51% против 21.44% соответственно.
HD
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -6.91%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 12.51%
JPM
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 12.03%
- С начала года
- 8.01%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 33.70%
- 5 лет*
- 20.68%
- 10 лет*
- 21.44%
Сравнение доходности по годам HD и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.58% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 8.01% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between HD and JPM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1983 г. | 0.38 |
The correlation between HD and JPM shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$347.02B
JPM:
$919.47B
HD:
$14.08
JPM:
$23.29
HD:
24.72
JPM:
14.73
HD:
2.08
JPM:
3.22
HD:
24.98
JPM:
2.71
HD:
$166.59B
JPM:
$297.63B
HD:
$55.19B
JPM:
$186.33B
HD:
$23.12B
JPM:
$90.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. JPM — Ранг доходности на риск
HD
JPM
Сравнение HD c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HD | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.45 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 3.43 | -3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HD и JPM
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -76.16% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -15.47% | -13.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -24.42% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -38.77% | +4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -43.63% | +5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -1.08% | -15.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.59% | -17.58% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 6.52% | +8.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и JPM
The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 7.21% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 16.67% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 22.15% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 24.47% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.96% | 27.29% | -2.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и JPM
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности JPM в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.66% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.75% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и JPM
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
HD and JPM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (9.33%) compared to JPM (7.21%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор