Сравнение HD с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HD или JPM.
Доходность
Сравнение доходности HD и JPM
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность 19.63%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 46.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HD имеют среднегодовую доходность 18.03%, а акции JPM немного впереди с 18.20%.
HD
19.63%
-1.98%
22.60%
35.42%
16.07%
18.03%
JPM
46.32%
7.86%
23.26%
62.37%
16.73%
18.20%
Фундаментальные показатели
| HD | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $405.44B | $674.44B |
| EPS | $14.74 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 27.69 | 13.32 |
| PEG коэффициент | 4.53 | 4.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $154.60B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $52.52B | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $24.26B | $86.50B |
Основные характеристики
| HD | JPM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.54 | 6.21 |
| Коэф-т Мартина | 4.38 | 18.87 |
| Индекс Язвы | 8.17% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 19.84% | 22.97% |
| Макс. просадка | -70.47% | -74.02% |
| Текущая просадка | -2.82% | -1.61% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HD и JPM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HD c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и JPM
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности JPM в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.17% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.89% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок HD и JPM
Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, примерно равная максимальной просадке JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HD и JPM
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.26%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности