Сравнение HD с JPM
HD (The Home Depot, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, HD returned 11.62%/yr vs 19.77%/yr for JPM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 11.62% против 19.77% соответственно.
HD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- -13.99%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 11.62%
JPM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 31.87%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам HD и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.44% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -5.73% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between HD and JPM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1984 г. | 0.38 |
The correlation between HD and JPM shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$311.72B
JPM:
$840.48B
HD:
$14.08
JPM:
$21.08
HD:
22.23
JPM:
14.27
HD:
1.87
JPM:
2.95
HD:
22.47
JPM:
2.44
HD:
$166.59B
JPM:
$285.09B
HD:
$55.19B
JPM:
$173.52B
HD:
$23.12B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. JPM — Ранг доходности на риск
HD
JPM
Сравнение HD c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.14 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.99 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 2.36 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 0.71 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.64 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.72 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.34 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок HD и JPM
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -76.16% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -15.47% | -13.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -24.42% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -38.77% | +4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -43.63% | +5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.14% | -9.63% | -15.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -17.62% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.82% | 6.46% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и JPM
The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 6.39% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 17.16% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 21.41% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 24.41% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.82% | 27.37% | -2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и JPM
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности JPM в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.95% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и JPM
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
HD and JPM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (7.10%) compared to JPM (6.39%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор