PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HD с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HD с JPM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HD или JPM.

Корреляция

Корреляция между HD и JPM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HD и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Home Depot, Inc. (HD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
215,640.85%
11,071.80%
HD
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HD:

0.42

JPM:

1.13

Коэф-т Сортино

HD:

0.75

JPM:

1.66

Коэф-т Омега

HD:

1.09

JPM:

1.24

Коэф-т Кальмара

HD:

0.44

JPM:

1.32

Коэф-т Мартина

HD:

1.27

JPM:

4.65

Индекс Язвы

HD:

7.63%

JPM:

6.92%

Дневная вол-ть

HD:

23.15%

JPM:

28.58%

Макс. просадка

HD:

-70.47%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

HD:

-16.10%

JPM:

-12.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HD:

$354.26B

JPM:

$669.43B

EPS

HD:

$14.90

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

HD:

23.92

JPM:

11.82

Коэффициент PEG

HD:

4.13

JPM:

6.58

Коэффициент P/S

HD:

2.22

JPM:

3.97

Коэффициент P/B

HD:

53.35

JPM:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

HD:

$159.51B

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

HD:

$52.62B

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

HD:

$24.95B

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, HD показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 15.14% против 17.89% соответственно.

HD

С начала года

-6.96%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

-9.65%

1 год

10.68%

5 лет

13.88%

10 лет

15.14%

JPM

С начала года

3.22%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

9.97%

1 год

29.64%

5 лет

25.48%

10 лет

17.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HD и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HD c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HD: 0.42
JPM: 1.13
Коэффициент Сортино HD, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HD: 0.75
JPM: 1.66
Коэффициент Омега HD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HD: 1.09
JPM: 1.24
Коэффициент Кальмара HD, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HD: 0.44
JPM: 1.32
Коэффициент Мартина HD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HD: 1.27
JPM: 4.65

Показатель коэффициента Шарпа HD на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HD и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
1.13
HD
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HD и JPM

Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности JPM в 2.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HD
The Home Depot, Inc.		2.52%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.06%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок HD и JPM

Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, примерно равная максимальной просадке JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.10%
-12.07%
HD
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности HD и JPM

Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 10.34%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.34%
15.62%
HD
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HD и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию