Сравнение HD с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности HD и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HD и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -3.59% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
HD:
$328.57B
JPM:
$825.20B
HD:
$14.23
JPM:
$20.42
HD:
23.16
JPM:
14.47
HD:
1.99
JPM:
3.22
HD:
25.64
JPM:
2.41
HD:
$164.68B
JPM:
$256.52B
HD:
$54.87B
JPM:
$168.20B
HD:
$24.24B
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -3.59%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.00% против 20.50% соответственно.
HD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 12.00%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. JPM — Ранг доходности на риск
HD
JPM
Сравнение HD c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.94 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 1.34 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.48 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 4.00 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.94 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.70 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.34 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между HD и JPM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и JPM
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.80% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок HD и JPM
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HD | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -76.16% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -15.47% | -7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -38.77% | +4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -43.63% | +5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -11.72% | -9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.59% | -17.66% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 5.72% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и JPM
The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HD | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 6.28% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 17.19% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 25.24% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 24.34% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 27.38% | -2.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и JPM
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.47B при выручке в 38.20B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.85B при выручке в 38.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.57B при выручке в 38.20B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.