PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KO с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности KO и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 8.99% против 20.30% соответственно.


KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%

ORCL

1 день
-0.87%
1 месяц
8.10%
С начала года
9.34%
6 месяцев
-3.36%
1 год
22.94%
3 года*
25.94%
5 лет*
21.81%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и ORCL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company
14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
ORCL
Oracle Corporation
9.34%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between KO and ORCL is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.24

The correlation between KO and ORCL shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$343.14B

ORCL:

$617.24B

EPS

KO:

$3.18

ORCL:

$5.56

Коэффициент P/E

KO:

25.04

ORCL:

38.09

Коэффициент PEG

KO:

3.02

ORCL:

8.54

Коэффициент P/S

KO:

6.96

ORCL:

9.64

Коэффициент P/B

KO:

10.20

ORCL:

15.81

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

ORCL:

$64.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

ORCL:

$58.10B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

ORCL:

$17.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Coca-Cola Company

Oracle Corporation

Доходность на риск

KO vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина

ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

0.40

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

0.66

+3.00

KO vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOORCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.35

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.52

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.04

Просадки

Сравнение просадок KO и ORCL

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и ORCL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KOORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-84.19%

+15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-58.25%

+50.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-58.25%

+41.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-58.25%

+40.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-58.25%

+21.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-34.98%

+32.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-29.10%

+13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

35.04%

-31.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и ORCL

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 5.81%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 21.62%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KOORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

21.62%

-15.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

42.42%

-30.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

65.38%

-49.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

41.98%

-25.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

35.01%

-16.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и ORCL

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности ORCL в 0.94%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company
2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
ORCL
Oracle Corporation
0.94%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20222023202420252026
12.47B
17.19B
(KO) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


KO and ORCL have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (21.62%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs ORCL's -84.19%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор