Сравнение T с DUK
T (AT&T Inc.) and DUK (Duke Energy Corporation) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while DUK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 8.48%/yr for DUK. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и DUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции T уступали акциям DUK по среднегодовой доходности: 2.86% против 8.48% соответственно.
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
DUK
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам T и DUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
DUK Duke Energy Corporation | 5.92% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
Correlation
The correlation between T and DUK is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
DUK:
$6.61
T:
7.39
DUK:
18.47
T:
0.31
DUK:
1.45
T:
1.29
DUK:
2.85
T:
$125.65B
DUK:
$33.29B
T:
$105.41B
DUK:
$19.45B
T:
$54.70B
DUK:
$15.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. DUK — Ранг доходности на риск
T
DUK
Сравнение T c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | DUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.12 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.89 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 2.14 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.66 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.44 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.42 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок T и DUK
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и DUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -71.92% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -10.88% | -10.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -11.59% | -10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -24.16% | -7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -37.37% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -7.76% | -14.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -10.85% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 4.51% | +5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и DUK
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.37% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 11.14% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 14.64% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 17.83% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 20.40% | +3.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и DUK
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности DUK в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.49% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and DUK have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to DUK (5.37%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs DUK's -71.92%.
DUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и DUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор