Сравнение CL с SHEL
CL (Colgate-Palmolive Company) and SHEL (Shell plc) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, CL returned 4.62%/yr vs 10.35%/yr for SHEL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и SHEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 18.73%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям SHEL по среднегодовой доходности: 4.62% против 10.35% соответственно.
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
SHEL
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 18.73%
- 6 месяцев
- 20.62%
- 1 год
- 24.51%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение доходности по годам CL и SHEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
SHEL Shell plc | 18.73% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
Correlation
The correlation between CL and SHEL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2005 г. | 0.21 |
The correlation between CL and SHEL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$72.02B
SHEL:
$244.29B
CL:
$2.58
SHEL:
$6.39
CL:
34.68
SHEL:
13.40
CL:
8.96
SHEL:
0.67
CL:
3.48
SHEL:
0.94
CL:
496.66
SHEL:
1.41
CL:
$20.80B
SHEL:
$266.82B
CL:
$12.49B
SHEL:
$41.65B
CL:
$3.92B
SHEL:
$57.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. SHEL — Ранг доходности на риск
CL
SHEL
Сравнение CL c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | SHEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.28 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 6.17 | -6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и SHEL
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки SHEL в -71.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и SHEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -71.57% | +12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -10.81% | -7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -18.47% | -10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -25.04% | -4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -71.57% | +42.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -8.19% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -16.73% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 3.99% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и SHEL
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 5.99% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 17.43% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 20.98% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 25.21% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 30.83% | -11.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и SHEL
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности SHEL в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
SHEL Shell plc | 3.45% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и SHEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и SHEL
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
CL and SHEL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (8.32%) compared to SHEL (5.99%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs SHEL's -71.57%.
SHEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и SHEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор