PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Royce Value Trust Inc. (RVT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Royce Value Trust Inc. (RVT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7809101055

CUSIP

780910105

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.84B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.97

Цена/прибыль

5.36

Общая выручка (12 мес.)

$158.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

$134.93M

EBITDA (12 мес.)

$230.20M

Годовой диапазон

$12.14 - $16.93

Процент коротких позиций

2.46%

Коэффициент коротких позиций

0.18

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RVT с CET RVT с MSFRX RVT с KOKU RVT с CVGRX RVT с SCHD RVT с AVUV RVT с USA RVT с VOO RVT с ARCC RVT с TRIN
Популярные сравнения:
RVT с CET RVT с MSFRX RVT с KOKU RVT с CVGRX RVT с SCHD RVT с AVUV RVT с USA RVT с VOO RVT с ARCC RVT с TRIN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Royce Value Trust Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.66%
12.53%
RVT (Royce Value Trust Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Royce Value Trust Inc. показал доход в 19.75% с начала года и 33.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Royce Value Trust Inc. составила 9.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.

RVT

С начала года

19.75%

1 месяц

6.74%

6 месяцев

14.66%

1 год

33.81%

5 лет (среднегодовая)

11.75%

10 лет (среднегодовая)

9.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RVT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.37%2.23%5.26%-6.99%5.74%-1.14%10.64%-2.87%2.89%-3.50%19.75%
202310.26%-2.19%-3.23%-4.42%-2.39%11.03%4.28%-3.34%-5.66%-6.76%11.67%10.99%18.79%
2022-9.65%-1.41%-0.53%-9.30%-0.32%-6.97%13.24%-4.05%-15.52%11.16%6.81%-9.19%-26.25%
20212.73%7.54%3.03%4.31%1.38%0.62%-3.37%3.33%-3.17%5.22%-2.95%10.98%32.66%
2020-2.30%-10.05%-23.73%17.79%6.94%5.02%4.55%3.36%-4.91%0.32%20.74%7.09%18.16%
201915.42%4.77%-1.51%4.21%-8.44%8.21%1.01%-4.48%4.43%1.60%3.79%3.64%35.41%
20182.54%-4.34%-0.09%3.47%0.50%-0.55%0.51%5.60%-0.73%-14.62%1.93%-14.67%-20.70%
20172.54%4.08%-0.17%4.07%-1.03%3.06%2.54%-1.14%8.81%1.08%1.00%2.57%30.63%
2016-11.04%2.58%11.57%2.56%0.08%-0.07%8.07%0.24%1.17%-5.69%10.80%3.22%23.44%
2015-3.49%6.51%-0.73%-0.98%-0.56%-0.18%-4.35%-6.82%-4.23%4.61%2.33%-1.32%-9.58%
2014-4.81%4.66%0.55%-0.95%-0.51%5.26%-3.25%2.07%-6.31%5.03%0.13%-0.23%0.87%
20138.05%2.14%3.01%-1.59%5.06%-1.43%4.49%-2.78%5.93%2.75%1.38%4.86%36.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RVT среди акций на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RVT, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RVT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Value Trust Inc. (RVT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RVT, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.682.53
Коэффициент Сортино RVT, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.363.39
Коэффициент Омега RVT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.47
Коэффициент Кальмара RVT, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.563.65
Коэффициент Мартина RVT, с текущим значением в 9.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.2516.21
RVT
^GSPC

Royce Value Trust Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
2.53
RVT (Royce Value Trust Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Royce Value Trust Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.12$1.07$1.32$1.67$1.04$1.10$1.26$1.16$1.02$1.24$1.82$0.75

Дивидендный доход

6.80%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%12.70%4.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Value Trust Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.83
2023$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$1.07
2022$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.29$1.32
2021$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.78$1.67
2020$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.04
2019$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$1.10
2018$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.37$1.26
2017$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.35$1.16
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.27$1.02
2015$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.37$1.24
2014$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.88$1.82
2013$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.75

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.8%
У Royce Value Trust Inc. дивидендная доходность составляет 6.80%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%37.0%
У Royce Value Trust Inc. коэффициент выплат составляет 37.04%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Royce Value Trust Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.49%
-0.53%
RVT (Royce Value Trust Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Royce Value Trust Inc. показал максимальную просадку в 72.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1056 торговых сессий.

Текущая просадка Royce Value Trust Inc. составляет 2.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.31%27 февр. 2007 г.5129 мар. 2009 г.105617 мая 2013 г.1568
-47.18%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.16513 нояб. 2020 г.187
-35.21%22 апр. 2002 г.1209 окт. 2002 г.23718 сент. 2003 г.357
-32.79%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.44931 июл. 2024 г.647
-31.73%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.332

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Royce Value Trust Inc. составляет 7.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.78%
3.97%
RVT (Royce Value Trust Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Royce Value Trust Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Royce Value Trust Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.05.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RVT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у RVT значение P/E равно 5.4. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RVT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у RVT значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Royce Value Trust Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию