Сравнение MDT с MET
MDT (Medtronic plc) and MET (MetLife, Inc.) are both stocks. MDT operates in Medical Devices (Healthcare), while MET operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, MDT returned 2.04%/yr vs 13.20%/yr for MET. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDT и MET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у MET с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям MET по среднегодовой доходности: 2.04% против 13.20% соответственно.
MDT
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.04%
MET
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам MDT и MET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | -15.31% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
MET MetLife, Inc. | 8.48% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
Correlation
The correlation between MDT and MET is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2000 г. | 0.38 |
The correlation between MDT and MET shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDT:
$3.58
MET:
$7.21
MDT:
22.52
MET:
11.71
MDT:
2.03
MET:
0.39
MDT:
2.93
MET:
0.55
MDT:
$35.48B
MET:
$76.95B
MDT:
$5.78B
MET:
$14.75B
MDT:
$7.11B
MET:
$4.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDT vs. MET — Ранг доходности на риск
MDT
MET
Сравнение MDT c MET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDT | MET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.50 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 1.36 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDT | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.38 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.34 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.43 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.26 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MDT и MET
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и MET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDT | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -82.37% | +24.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -17.46% | -11.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -21.97% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -35.09% | -10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | -55.16% | +10.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.81% | -0.15% | -30.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -17.63% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.17% | 6.42% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и MET
Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с MetLife, Inc. (MET) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDT | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 6.33% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 17.47% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 23.08% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 25.73% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 30.71% | -7.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и MET
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности MET в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | 3.52% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
MET MetLife, Inc. | 2.72% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDT и MET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDT and MET have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (10.04%) compared to MET (6.33%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs MET's -82.37%.
MET currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDT и MET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор