Сравнение KR с BHP
KR (The Kroger Co.) and BHP (BHP Group) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs 21.94%/yr for BHP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и BHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 41.38%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 7.71% против 21.94% соответственно.
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
BHP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 41.38%
- 6 месяцев
- 46.29%
- 1 год
- 75.94%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 21.94%
Сравнение доходности по годам KR и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
BHP BHP Group | 41.38% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
Correlation
The correlation between KR and BHP is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1987 г. | 0.15 |
The correlation between KR and BHP shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
BHP:
$8.51
KR:
52.67
BHP:
9.84
KR:
7.64
BHP:
2.72
KR:
0.28
BHP:
1.98
KR:
$147.23B
BHP:
$107.64B
KR:
$33.42B
BHP:
$89.04B
KR:
$5.29B
BHP:
$52.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. BHP — Ранг доходности на риск
KR
BHP
Сравнение KR c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.86 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 14.16 | -14.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 2.41 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.68 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.32 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок KR и BHP
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -76.22% | +9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -19.80% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -37.21% | +17.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -37.21% | +6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -44.29% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | -10.14% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -21.29% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 5.38% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и BHP
Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 9.14%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 12.75% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 25.95% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 31.73% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 32.31% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 32.31% | -3.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и BHP
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности BHP в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 3.18% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и BHP
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
KR and BHP have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHP has higher volatility (12.75%) compared to KR (9.14%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs BHP's -76.22%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор