Сравнение XOM с VWELX
XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock, while VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) is Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, XOM returned 10.04%/yr vs 9.87%/yr for VWELX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XOM и VWELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 27.80%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 4.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XOM имеют среднегодовую доходность 10.04%, а акции VWELX немного отстают с 9.87%.
XOM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 32.61%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 10.04%
VWELX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам XOM и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.80% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 4.55% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Correlation
The correlation between XOM and VWELX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г. | 0.52 |
The correlation between XOM and VWELX shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. VWELX — Ранг доходности на риск
XOM
VWELX
Сравнение XOM c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOM | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.67 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 12.31 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOM | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.09 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.75 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.86 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок XOM и VWELX
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и VWELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -36.12% | -26.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -6.78% | -8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -11.98% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -20.88% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -25.33% | -36.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -2.39% | -8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -3.92% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 1.47% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и VWELX
Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 3.12% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 7.00% | +13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 8.67% | +15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 11.17% | +15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 11.55% | +16.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и VWELX
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности VWELX в 11.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.02% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
XOM and VWELX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (9.20%) compared to VWELX (3.12%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs VWELX's -36.12%.
VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и VWELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор