PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMT с CII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMT с CII

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LMT (Lockheed Martin Corporation) is a stock, while CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) is Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, LMT returned 11.37%/yr vs 14.94%/yr for CII. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMT и CII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у CII с доходностью 7.72%. За последние 10 лет акции LMT уступали акциям CII по среднегодовой доходности: 11.37% против 14.94% соответственно.

LMT

1 день
-1.52%
1 месяц
4.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.84%
1 год
18.25%
3 года*
8.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.37%

CII

1 день
0.58%
1 месяц
-1.81%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.66%
1 год
38.70%
3 года*
20.94%
5 лет*
13.51%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMT и CII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMT
Lockheed Martin Corporation		13.04%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		7.72%37.78%12.70%18.47%-13.21%34.26%8.11%30.46%-8.60%27.73%

Correlation

The correlation between LMT and CII is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2004 г.

0.31

The correlation between LMT and CII shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR
Часто сравнивают с CII:
CII с SPYICII с ECATCII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с ARDCCII с YGLD.DE

Доходность на риск

LMT vs. CII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CII
Ранг доходности на риск CII: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMT c CII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMTCIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.52

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
3.34

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

3.33

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

12.71

-11.02

LMT vs. CII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа CII равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и CII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMT и CII

Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и CII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMTCIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-56.43%

-22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-11.67%

-13.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.79%

-21.05%

-10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-22.32%

-9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-40.56%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-6.33%

-13.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.83%

-6.17%

-20.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

3.05%

+7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и CII

Lockheed Martin Corporation (LMT) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что LMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMTCIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

5.22%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

12.09%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.71%

15.40%

+11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

17.16%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

18.54%

+5.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и CII

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности CII в 15.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.93%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.53%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%

Часто задаваемые вопросы

LMT and CII have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMT has higher volatility (7.02%) compared to CII (5.22%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs CII's -56.43%.

CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMT и CII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор