PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HD с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HD с T

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HD (The Home Depot, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, HD returned 11.84%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HD и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Home Depot, Inc. (HD) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HD показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции T по среднегодовой доходности: 11.84% против 2.86% соответственно.

HD

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-8.71%
6 месяцев
-10.23%
1 год
-13.44%
3 года*
3.97%
5 лет*
2.68%
10 лет*
11.84%

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HD и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HD
The Home Depot, Inc.		-8.71%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-7.30%44.61%
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between HD and T is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г.

0.29

The correlation between HD and T shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HD:

$14.08

T:

$3.04

Коэффициент P/E

HD:

22.00

T:

7.39

Коэффициент P/S

HD:

1.85

T:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

HD:

$166.59B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

HD:

$55.19B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

HD:

$23.12B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Home Depot, Inc.

AT&T Inc.

Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с COSTHD с SCHDHD с MAHD с CATHD с JPM
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

HD vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HD
Ранг доходности на риск HD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HD c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-0.75

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-0.98

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.89

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.75

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-1.59

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HD vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HD на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа T равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HD и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.75

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.28

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.12

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.38

+0.30

Просадки

Сравнение просадок HD и T

Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.46%

-64.15%

-6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.81%

-21.87%

-6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.84%

-21.87%

-6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-32.01%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.99%

-42.35%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.37%

-21.87%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.60%

-15.72%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.08%

10.34%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HD и T

Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.57%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

7.50%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.61%

17.57%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

21.98%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.05%

23.97%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

23.71%

+1.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HD и T

Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности T в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HD
The Home Depot, Inc.		2.99%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HD и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B35.00B40.00B45.00B20222023202420252026
41.77B
33.47B
(HD) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HD and T have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.50%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs T's -64.15%.

HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HD и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор