PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KR с MDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KR с MDT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KR (The Kroger Co.) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while MDT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, KR returned 7.42%/yr vs 2.26%/yr for MDT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KR и MDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и Medtronic plc (MDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -15.90%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 7.42% против 2.26% соответственно.

KR

1 день
2.51%
1 месяц
-13.04%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-6.11%
1 год
-18.69%
3 года*
10.63%
5 лет*
10.66%
10 лет*
7.42%

MDT

1 день
-0.62%
1 месяц
1.95%
С начала года
-15.90%
6 месяцев
-16.34%
1 год
-3.95%
3 года*
0.06%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KR и MDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KR
The Kroger Co.		-5.44%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%
MDT
Medtronic plc		-15.90%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%

Correlation

The correlation between KR and MDT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г.

0.20

The correlation between KR and MDT shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KR:

$35.97B

MDT:

$103.22B

EPS

KR:

$1.64

MDT:

$3.73

Коэффициент P/E

KR:

35.63

MDT:

21.50

Коэффициент PEG

KR:

43.60

MDT:

11.17

Коэффициент P/S

KR:

0.25

MDT:

2.84

Коэффициент P/B

KR:

5.55

MDT:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

KR:

$148.65B

MDT:

$36.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

KR:

$34.46B

MDT:

$23.64B

EBITDA (12 мес.)

KR:

$5.60B

MDT:

$9.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

Medtronic plc

Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с ACIKR с VOOKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MGV
Часто сравнивают с MDT:
MDT с JNJMDT с SYKMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с T

Доходность на риск

KR vs. MDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг доходности на риск KR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 33
Ранг коэф-та Мартина
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KR c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.19

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-0.12

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.99

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.14

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

-0.33

-1.43

KR vs. MDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа MDT равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и MDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KR и MDT

Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и MDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.81%

-57.63%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-28.90%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-28.90%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-45.10%

+14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-45.10%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.24%

-31.29%

+9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-16.56%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

12.13%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KR и MDT

The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

10.19%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.17%

16.88%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

21.42%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.13%

22.01%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.11%

23.27%

+5.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и MDT

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности MDT в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		2.39%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
MDT
Medtronic plc		3.54%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KR и MDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
46.12B
9.81B
(KR) Общая выручка
(MDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KR и MDT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Kroger Co. и Medtronic plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
23.0%
75.9%
Активы портфеля
KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

MDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 7.44B при выручке в 9.81B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

MDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

MDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 9.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

KR and MDT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KR has higher volatility (12.01%) compared to MDT (10.19%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs MDT's -57.63%.

MDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KR и MDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор