Сравнение KR с MDT
KR (The Kroger Co.) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while MDT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, KR returned 7.88%/yr vs 2.57%/yr for MDT. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KR и MDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность -8.35%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 7.88% против 2.57% соответственно.
KR
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -2.70%
- 6 месяцев
- -14.27%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -19.36%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 7.88%
- Всё время*
- 11.06%
MDT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- -14.11%
- С начала года
- -8.94%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -4.80%
- 10 лет*
- 2.57%
- Всё время*
- 13.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $392.68M | $431.24M | $477.19M | |
| $625.42M | $608.05M | $774.60M |
Сравнение доходности по годам KR и MDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | -8.35% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
MDT Medtronic plc | -8.94% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
Correlation
The correlation between KR and MDT is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
KR:
$34.72B
MDT:
$110.07B
KR:
$1.64
MDT:
$3.73
KR:
34.53
MDT:
23.07
KR:
42.26
MDT:
11.99
KR:
0.24
MDT:
3.05
KR:
5.38
MDT:
2.24
KR:
$148.65B
MDT:
$36.36B
KR:
$34.46B
MDT:
$23.64B
KR:
$5.60B
MDT:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. MDT — Ранг доходности на риск
KR
MDT
Сравнение KR c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KR | MDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.03 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.07 | -1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KR и MDT
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и MDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -57.63% | -9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.16% | -28.90% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.16% | -28.90% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -45.10% | +14.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -45.10% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.63% | -25.60% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -16.59% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 13.78% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и MDT
The Kroger Co. (KR) и Medtronic plc (MDT) имеют волатильность 9.00% и 8.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 8.86% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.11% | 19.05% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 23.55% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 22.39% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.15% | 23.48% | +5.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и MDT
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности MDT в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.47% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
MDT Medtronic plc | 3.31% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и MDT
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
MDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 7.44B при выручке в 9.81B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
MDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
MDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 9.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
KR and MDT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.00%) compared to MDT (8.86%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs MDT's -57.63%.
MDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и MDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор