Сравнение GD с SYY
GD (General Dynamics Corporation) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 12.38%/yr vs 7.77%/yr for SYY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у SYY с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции GD превзошли акции SYY по среднегодовой доходности: 12.38% против 7.77% соответственно.
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
SYY
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение доходности по годам GD и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
SYY Sysco Corporation | 9.07% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between GD and SYY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.26 |
The correlation between GD and SYY shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GD:
$98.74B
SYY:
$38.11B
GD:
$15.92
SYY:
$3.61
GD:
22.63
SYY:
21.96
GD:
2.86
SYY:
0.45
GD:
1.83
SYY:
0.46
GD:
3.79
SYY:
16.59
GD:
$53.81B
SYY:
$83.57B
GD:
$7.48B
SYY:
$15.49B
GD:
$6.26B
SYY:
$3.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. SYY — Ранг доходности на риск
GD
SYY
Сравнение GD c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GD | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.09 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 0.34 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 0.82 | +6.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GD и SYY
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -69.98% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -23.98% | +9.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -23.98% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -27.33% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -63.40% | +11.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -12.48% | +10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -12.60% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 9.81% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и SYY
General Dynamics Corporation (GD) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что GD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 6.16% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 24.24% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 26.93% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 23.97% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 30.34% | -7.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и SYY
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SYY в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
SYY Sysco Corporation | 2.73% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и SYY
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
GD and SYY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GD has higher volatility (7.70%) compared to SYY (6.16%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs SYY's -69.98%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор