PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с KR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с KR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ORCL returned 20.30%/yr vs 7.71%/yr for KR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у KR с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 20.30% против 7.71% соответственно.

ORCL

1 день
-0.87%
1 месяц
8.10%
С начала года
9.34%
6 месяцев
-3.36%
1 год
22.94%
3 года*
25.94%
5 лет*
21.81%
10 лет*
20.30%

KR

1 день
-0.96%
1 месяц
-3.58%
С начала года
1.81%
6 месяцев
0.36%
1 год
-2.84%
3 года*
13.36%
5 лет*
12.84%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и KR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		9.34%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
KR
The Kroger Co.		1.81%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%

Correlation

The correlation between ORCL and KR is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.17

The correlation between ORCL and KR shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ORCL:

$5.56

KR:

$1.20

Коэффициент P/E

ORCL:

38.09

KR:

52.67

Коэффициент PEG

ORCL:

8.54

KR:

7.64

Коэффициент P/S

ORCL:

9.64

KR:

0.28

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$64.08B

KR:

$147.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$58.10B

KR:

$33.42B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$17.85B

KR:

$5.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

The Kroger Co.

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с VGT
Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с VOOKR с ACIKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MGV

Доходность на риск

ORCL vs. KR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг доходности на риск KR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
-0.10

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
0.05

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.01

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.15

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

-0.29

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCL vs. KR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа KR равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCLKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.10

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.27

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ORCL и KR

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и KR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-66.81%

-17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-19.44%

-38.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-19.44%

-38.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-31.07%

-27.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-46.25%

-12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.98%

-16.28%

-18.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.10%

-22.44%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.04%

9.96%

+25.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и KR

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.62%

9.14%

+12.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.42%

20.12%

+22.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.38%

27.52%

+37.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.98%

26.86%

+15.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.01%

28.95%

+6.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и KR

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности KR в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		2.22%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
ORCL
Oracle Corporation		0.94%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
17.19B
33.86B
(ORCL) Общая выручка
(KR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and KR have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (21.62%) compared to KR (9.14%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs KR's -66.81%.

ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и KR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор