PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с GLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADP с GLW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and GLW (Corning Incorporated) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while GLW operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, ADP returned 12.50%/yr vs 27.99%/yr for GLW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADP и GLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Corning Incorporated (GLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у GLW с доходностью 114.91%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям GLW по среднегодовой доходности: 12.50% против 27.99% соответственно.

ADP

1 день
-1.24%
1 месяц
7.55%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
-10.14%
1 год
-28.14%
3 года*
4.26%
5 лет*
5.16%
10 лет*
12.50%

GLW

1 день
5.61%
1 месяц
0.47%
С начала года
114.91%
6 месяцев
113.18%
1 год
273.87%
3 года*
83.04%
5 лет*
37.92%
10 лет*
27.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и GLW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.21%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%
GLW
Corning Incorporated		114.91%87.76%60.64%-1.23%-11.56%5.92%27.57%-1.02%-3.28%34.63%

Correlation

The correlation between ADP and GLW is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г.

0.33

The correlation between ADP and GLW shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$92.16B

GLW:

$161.81B

EPS

ADP:

$10.72

GLW:

$2.10

Коэффициент P/E

ADP:

21.37

GLW:

89.34

Коэффициент PEG

ADP:

1.61

GLW:

2.17

Коэффициент P/S

ADP:

4.30

GLW:

9.91

Коэффициент P/B

ADP:

14.51

GLW:

13.70

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$21.60B

GLW:

$16.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$10.26B

GLW:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$6.51B

GLW:

$3.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

Corning Incorporated

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с GLW:
GLW с APHGLW с SPYGLW с VOOGLW с ABGLW с TROWGLW с BDCGLW с IBM

Доходность на риск

ADP vs. GLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GLW
Ранг доходности на риск GLW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLW: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLW: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c GLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Corning Incorporated (GLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPGLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
4.97

-6.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
4.51

-6.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.65

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

11.99

-12.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

39.68

-41.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADP vs. GLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа GLW равного 4.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и GLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPGLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

4.97

-6.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.07

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.83

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.26

+0.28

Просадки

Сравнение просадок ADP и GLW

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки GLW в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и GLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPGLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-99.02%

+39.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.25%

-23.01%

-16.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-27.57%

-13.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-34.52%

-6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-48.80%

+8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.14%

-9.82%

-18.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-50.52%

+37.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.88%

6.94%

+15.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и GLW

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.30%, в то время как у Corning Incorporated (GLW) волатильность равна 26.26%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPGLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

26.26%

-16.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

49.84%

-29.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

55.59%

-31.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

35.57%

-13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

33.75%

-9.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и GLW

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности GLW в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.83%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
GLW
Corning Incorporated		0.60%1.28%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и GLW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Corning Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B5.50B6.00B20222023202420252026
5.94B
4.14B
(ADP) Общая выручка
(GLW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADP и GLW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Automatic Data Processing, Inc. и Corning Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
48.3%
36.9%
Активы портфеля
ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

GLW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

GLW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила об операционной прибыли в 639.00M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

GLW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о чистой прибыли в 371.00M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

ADP and GLW have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLW has higher volatility (26.26%) compared to ADP (9.30%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs GLW's -99.02%.

GLW currently has the higher Sharpe Ratio (4.97 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и GLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор