Сравнение JPM с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или HD.
Доходность
Сравнение доходности JPM и HD
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 47.49%, что значительно выше, чем у HD с доходностью 20.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPM имеют среднегодовую доходность 18.30%, а акции HD немного отстают с 18.14%.
JPM
47.49%
8.72%
26.75%
64.17%
16.97%
18.30%
HD
20.70%
-1.10%
23.08%
37.05%
16.03%
18.14%
Фундаментальные показатели
| JPM | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $674.44B | $405.44B |
| EPS | $17.99 | $14.74 |
| Цена/прибыль | 13.32 | 27.69 |
| PEG коэффициент | 4.76 | 4.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $173.22B | $154.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $173.22B | $52.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $86.50B | $24.26B |
Основные характеристики
| JPM | HD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.66 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 6.48 | 1.61 |
| Коэф-т Мартина | 19.72 | 4.58 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 8.17% |
| Дневная вол-ть | 22.99% | 19.86% |
| Макс. просадка | -74.02% | -70.47% |
| Текущая просадка | -0.82% | -1.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JPM и HD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPM c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и HD
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности HD в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.88% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.15% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и HD
Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и HD
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности