PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPM с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JPM с HD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или HD.

Корреляция

Корреляция между JPM и HD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JPM и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,071.80%
215,640.85%
JPM
HD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPM:

1.13

HD:

0.42

Коэф-т Сортино

JPM:

1.66

HD:

0.75

Коэф-т Омега

JPM:

1.24

HD:

1.09

Коэф-т Кальмара

JPM:

1.32

HD:

0.44

Коэф-т Мартина

JPM:

4.65

HD:

1.27

Индекс Язвы

JPM:

6.92%

HD:

7.63%

Дневная вол-ть

JPM:

28.58%

HD:

23.15%

Макс. просадка

JPM:

-74.02%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

JPM:

-12.07%

HD:

-16.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$669.43B

HD:

$354.26B

EPS

JPM:

$20.38

HD:

$14.90

Коэффициент P/E

JPM:

11.82

HD:

23.92

Коэффициент PEG

JPM:

6.58

HD:

4.13

Коэффициент P/S

JPM:

3.97

HD:

2.22

Коэффициент P/B

JPM:

2.02

HD:

53.35

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$204.37B

HD:

$159.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$180.79B

HD:

$52.62B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$100.17B

HD:

$24.95B

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -6.96%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 17.89% против 15.14% соответственно.

JPM

С начала года

3.22%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

9.97%

1 год

29.64%

5 лет

25.48%

10 лет

17.89%

HD

С начала года

-6.96%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

-9.65%

1 год

10.68%

5 лет

13.88%

10 лет

15.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPM и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPM c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JPM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JPM: 1.13
HD: 0.42
Коэффициент Сортино JPM, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JPM: 1.66
HD: 0.75
Коэффициент Омега JPM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JPM: 1.24
HD: 1.09
Коэффициент Кальмара JPM, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JPM: 1.32
HD: 0.44
Коэффициент Мартина JPM, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
JPM: 4.65
HD: 1.27

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа HD равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13
0.42
JPM
HD

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и HD

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности HD в 2.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.06%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%
HD
The Home Depot, Inc.		2.52%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок JPM и HD

Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.07%
-16.10%
JPM
HD

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и HD

JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.62%
10.34%
JPM
HD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию