Сравнение JPM с HD
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, JPM returned 21.02%/yr vs 12.81%/yr for HD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 21.02% против 12.81% соответственно.
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
HD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 9.35%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -7.17%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам JPM и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
HD The Home Depot, Inc. | -3.21% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between JPM and HD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1983 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
JPM:
$896.00B
HD:
$327.08B
JPM:
$21.08
HD:
$14.08
JPM:
15.21
HD:
23.33
JPM:
3.14
HD:
1.96
JPM:
2.60
HD:
23.57
JPM:
$285.09B
HD:
$166.59B
JPM:
$173.52B
HD:
$55.19B
JPM:
$81.46B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. HD — Ранг доходности на риск
JPM
HD
Сравнение JPM c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.25 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | -0.50 | +3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и HD
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -70.46% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -28.81% | +13.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -28.84% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -34.73% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -37.99% | -5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -20.86% | +17.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -20.60% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 14.34% | -7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и HD
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.35%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 6.82% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 17.97% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 23.74% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 24.12% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 24.84% | +2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и HD
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности HD в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.82% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и HD
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and HD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (6.82%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs HD's -70.46%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор