PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPM с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JPM с HD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или HD.

Корреляция

Корреляция между JPM и HD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JPM и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPM:

1.22

HD:

0.53

Коэф-т Сортино

JPM:

1.83

HD:

0.79

Коэф-т Омега

JPM:

1.27

HD:

1.09

Коэф-т Кальмара

JPM:

1.50

HD:

0.47

Коэф-т Мартина

JPM:

5.03

HD:

1.22

Индекс Язвы

JPM:

7.30%

HD:

8.42%

Дневная вол-ть

JPM:

28.79%

HD:

23.18%

Макс. просадка

JPM:

-74.02%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

JPM:

-4.53%

HD:

-13.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$730.93B

HD:

$371.33B

EPS

JPM:

$20.39

HD:

$14.91

Коэффициент P/E

JPM:

12.90

HD:

25.06

Коэффициент PEG

JPM:

7.09

HD:

4.34

Коэффициент P/S

JPM:

4.33

HD:

2.33

Коэффициент P/B

JPM:

2.18

HD:

55.92

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$228.61B

HD:

$123.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$186.05B

HD:

$40.88B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$104.01B

HD:

$19.18B

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 18.21% против 15.36% соответственно.

JPM

С начала года

12.08%

1 месяц

13.17%

6 месяцев

11.40%

1 год

34.88%

5 лет

29.00%

10 лет

18.21%

HD

С начала года

-3.55%

1 месяц

4.37%

6 месяцев

-8.05%

1 год

12.21%

5 лет

11.98%

10 лет

15.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPM и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPM c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа HD равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и HD

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности HD в 2.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%
HD
The Home Depot, Inc.		2.43%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок JPM и HD

Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и HD

Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 5.98%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
68.89B
39.70B
(JPM) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JPM и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JPMorgan Chase & Co. и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
65.8%
32.8%
(JPM) Валовая рентабельность
(HD) Валовая рентабельность
JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 45.31B при выручке в 68.89B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.03B при выручке в 39.70B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 68.89B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 39.70B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 14.64B при выручке в 68.89B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 39.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.