PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с HD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с HD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 11.84%/yr for HD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 20.32% против 11.84% соответственно.

JPM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.98%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.35%
1 год
19.35%
3 года*
33.18%
5 лет*
16.72%
10 лет*
20.32%

HD

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-8.71%
6 месяцев
-10.23%
1 год
-13.44%
3 года*
3.97%
5 лет*
2.68%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и HD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.52%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
HD
The Home Depot, Inc.		-8.71%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-7.30%44.61%

Correlation

The correlation between JPM and HD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1984 г.

0.38

The correlation between JPM and HD shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$869.15B

HD:

$308.47B

EPS

JPM:

$21.08

HD:

$14.08

Коэффициент P/E

JPM:

14.76

HD:

22.00

Коэффициент P/S

JPM:

3.05

HD:

1.85

Коэффициент P/B

JPM:

2.53

HD:

22.23

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$285.09B

HD:

$166.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$173.52B

HD:

$55.19B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$81.46B

HD:

$23.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

The Home Depot, Inc.

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с COSTHD с SCHDHD с MAHD с CATHD с BLDR

Доходность на риск

JPM vs. HD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг доходности на риск HD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.58

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
-0.72

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.92

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.47

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

-0.96

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPM vs. HD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа HD равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.58

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.11

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.68

-0.34

Просадки

Сравнение просадок JPM и HD

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и HD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-70.46%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-28.81%

+13.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-28.84%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-34.73%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-37.99%

-5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-25.37%

+18.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-20.60%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

14.08%

-7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и HD

JPMorgan Chase & Co. (JPM) и The Home Depot, Inc. (HD) имеют волатильность 6.40% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

6.57%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.38%

17.61%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

23.46%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

24.05%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

24.81%

+2.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и HD

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности HD в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HD
The Home Depot, Inc.		2.99%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
73.66B
41.77B
(JPM) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JPM и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JPMorgan Chase & Co. и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
64.3%
33.0%
Активы портфеля
JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

Часто задаваемые вопросы

JPM and HD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HD has higher volatility (6.57%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs HD's -70.46%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и HD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор