PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HD с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HD с XOM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

HD (The Home Depot, Inc.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, HD returned 12.00%/yr vs 9.31%/yr for XOM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HD и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Home Depot, Inc. (HD) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HD показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 24.95%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 12.00% против 9.31% соответственно.

HD

1 день
-1.72%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
-11.15%
С начала года
-1.84%
1 год
-4.87%
3 года*
3.89%
5 лет*
2.94%
10 лет*
12.00%
Всё время*
24.75%

XOM

1 день
0.68%
1 месяц
7.66%
6 месяцев
15.76%
С начала года
24.95%
1 год
42.05%
3 года*
16.44%
5 лет*
25.29%
10 лет*
9.31%
Всё время*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HD и XOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HD
The Home Depot, Inc.		-1.84%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-7.30%44.61%
XOM
Exxon Mobil Corporation		24.95%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%

Correlation

The correlation between HD and XOM is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1981 г.

0.25

The correlation between HD and XOM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HD:

$332.08B

XOM:

$614.94B

EPS

HD:

$14.08

XOM:

$5.96

Коэффициент P/E

HD:

23.66

XOM:

24.91

Коэффициент P/S

HD:

1.99

XOM:

1.93

Коэффициент P/B

HD:

23.91

XOM:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

HD:

$166.59B

XOM:

$326.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

HD:

$55.19B

XOM:

$83.11B

EBITDA (12 мес.)

HD:

$23.12B

XOM:

$60.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Home Depot, Inc.

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с COSTHD с SCHDHD с MAHD с CATHD с JPM
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

HD vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HD
Ранг доходности на риск HD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HD c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.71

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
2.26

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.10

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

5.40

-5.72

HD vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HD на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HD и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HD и XOM

Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.46%

-62.40%

-8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.81%

-20.11%

-8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.84%

-20.11%

-8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-20.51%

-14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.99%

-61.01%

+23.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.74%

-12.89%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.59%

-10.22%

-10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.36%

7.80%

+7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HD и XOM

The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

7.32%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

20.53%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

24.77%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.42%

26.68%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

28.29%

-3.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HD и XOM

Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности XOM в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HD
The Home Depot, Inc.		2.78%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.75%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HD и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
41.77B
83.16B
(HD) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HD и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Home Depot, Inc. и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
33.0%
37.7%
Активы портфеля
HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

Часто задаваемые вопросы

HD and XOM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HD has higher volatility (9.23%) compared to XOM (7.32%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs XOM's -62.40%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HD и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор