Сравнение TD с MET
TD (The Toronto-Dominion Bank) and MET (MetLife, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TD in Banks - Diversified, MET in Insurance - Life. Over the past 10 years, TD returned 14.57%/yr vs 13.20%/yr for MET. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и MET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у MET с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции MET по среднегодовой доходности: 14.57% против 13.20% соответственно.
TD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 14.57%
MET
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам TD и MET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 23.17% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
MET MetLife, Inc. | 8.48% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
Correlation
The correlation between TD and MET is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2000 г. | 0.50 |
The correlation between TD and MET shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TD:
$10.11
MET:
$7.21
TD:
11.29
MET:
11.71
TD:
0.41
MET:
0.39
TD:
1.50
MET:
0.55
TD:
$112.63B
MET:
$76.95B
TD:
$59.49B
MET:
$14.75B
TD:
$19.99B
MET:
$4.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. MET — Ранг доходности на риск
TD
MET
Сравнение TD c MET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | MET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.08 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.13 | 0.50 | +8.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.63 | 1.36 | +34.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14 | 0.38 | +3.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.34 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.43 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.26 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок TD и MET
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и MET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -82.37% | +18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -17.46% | +9.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -21.97% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -35.09% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -55.16% | +13.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -17.63% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 6.42% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и MET
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.13%, в то время как у MetLife, Inc. (MET) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 6.33% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 17.47% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 23.08% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 25.73% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 30.71% | -8.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и MET
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности MET в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 2.72% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.69% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и MET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и MET
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
TD and MET have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MET has higher volatility (6.33%) compared to TD (5.13%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs MET's -82.37%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и MET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор