Сравнение CL с CSCO
CL (Colgate-Palmolive Company) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CSCO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, CL returned 4.21%/yr vs 19.19%/yr for CSCO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и CSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 62.91%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 4.21% против 19.19% соответственно.
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
CSCO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 28.56%
- С начала года
- 62.91%
- 6 месяцев
- 59.13%
- 1 год
- 92.26%
- 3 года*
- 39.53%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 19.19%
Сравнение доходности по годам CL и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 62.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
Correlation
The correlation between CL and CSCO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between CL and CSCO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$69.29B
CSCO:
$494.99B
CL:
$2.58
CSCO:
$3.00
CL:
33.37
CSCO:
41.42
CL:
8.62
CSCO:
34.76
CL:
3.35
CSCO:
8.15
CL:
477.90
CSCO:
10.13
CL:
$20.80B
CSCO:
$60.75B
CL:
$12.49B
CSCO:
$39.08B
CL:
$3.92B
CSCO:
$13.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. CSCO — Ранг доходности на риск
CL
CSCO
Сравнение CL c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CL | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.54 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 6.83 | -6.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 19.08 | -19.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CL | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 3.02 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.87 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.74 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CL и CSCO
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и CSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -89.26% | +30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -13.57% | -5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -20.16% | -8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -36.68% | +7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -41.95% | +12.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -4.50% | -13.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -40.13% | +28.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 4.86% | +6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и CSCO
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 7.77%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 16.93%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 16.93% | -9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 26.93% | -9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 30.76% | -9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 24.83% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 25.87% | -6.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и CSCO
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности CSCO в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.33% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и CSCO
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
Часто задаваемые вопросы
CL and CSCO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (16.93%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs CSCO's -89.26%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор