Сравнение ADP с RIO
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, ADP returned 12.50%/yr vs 21.75%/yr for RIO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 12.50% против 21.75% соответственно.
ADP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- -28.14%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 12.50%
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
Сравнение доходности по годам ADP и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.21% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Correlation
The correlation between ADP and RIO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between ADP and RIO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADP:
$92.16B
RIO:
$165.37B
ADP:
$10.72
RIO:
$13.11
ADP:
21.37
RIO:
7.70
ADP:
4.30
RIO:
1.48
ADP:
14.51
RIO:
2.66
ADP:
$21.60B
RIO:
$111.41B
ADP:
$10.26B
RIO:
$31.10B
ADP:
$6.51B
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. RIO — Ранг доходности на риск
ADP
RIO
Сравнение ADP c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADP | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.43 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 5.30 | -6.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 20.21 | -21.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADP | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 2.79 | -3.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.33 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ADP и RIO
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -88.97% | +29.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.25% | -15.19% | -24.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -24.19% | -16.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -35.25% | -5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -37.47% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.14% | -9.92% | -18.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -23.77% | +11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.88% | 3.97% | +18.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и RIO
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.30%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 11.37% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 23.90% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 28.93% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 29.23% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 30.63% | -6.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и RIO
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности RIO в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.83% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и RIO
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and RIO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIO has higher volatility (11.37%) compared to ADP (9.30%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs RIO's -88.97%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор