Сравнение T с AAPL
T (AT&T Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 29.63%/yr for AAPL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции T уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 2.86% против 29.63% соответственно.
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
Сравнение доходности по годам T и AAPL
Correlation
The correlation between T and AAPL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г. | 0.20 |
The correlation between T and AAPL shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
AAPL:
$8.24
T:
7.39
AAPL:
36.61
T:
0.31
AAPL:
4.82
T:
1.29
AAPL:
9.94
T:
$125.65B
AAPL:
$451.44B
T:
$105.41B
AAPL:
$216.07B
T:
$54.70B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. AAPL — Ранг доходности на риск
T
AAPL
Сравнение T c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.39 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.53 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 8.89 | -10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 2.18 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.71 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 1.03 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок T и AAPL
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -81.80% | +17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -13.80% | -8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -33.36% | +11.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -33.36% | +1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -38.52% | -3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -4.33% | -17.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -29.60% | +13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 5.48% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и AAPL
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.68% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 15.99% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 22.41% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 27.47% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 28.91% | -5.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и AAPL
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности AAPL в 0.35%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and AAPL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор