PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADP с NVDA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ADP returned 12.50%/yr vs 68.47%/yr for NVDA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADP и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 12.50% против 68.47% соответственно.

ADP

1 день
-1.24%
1 месяц
7.55%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
-10.14%
1 год
-28.14%
3 года*
4.26%
5 лет*
5.16%
10 лет*
12.50%

NVDA

1 день
1.73%
1 месяц
-2.94%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.58%
1 год
47.43%
3 года*
75.35%
5 лет*
64.54%
10 лет*
68.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.21%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%
NVDA
NVIDIA Corporation		12.01%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between ADP and NVDA is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г.

0.31

The correlation between ADP and NVDA shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$92.16B

NVDA:

$5.09T

EPS

ADP:

$10.72

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

ADP:

21.37

NVDA:

31.97

Коэффициент PEG

ADP:

1.61

NVDA:

0.18

Коэффициент P/S

ADP:

4.30

NVDA:

20.13

Коэффициент P/B

ADP:

14.51

NVDA:

26.03

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$21.60B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$10.26B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$6.51B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

ADP vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
1.37

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
1.94

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.24

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.36

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

5.73

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADP vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

1.37

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.25

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.38

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.63

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ADP и NVDA

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-89.72%

+30.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.25%

-20.21%

-19.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-36.88%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-66.34%

+25.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-66.34%

+25.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.14%

-11.39%

-16.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-36.20%

+23.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.88%

8.30%

+14.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и NVDA

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.30%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

13.14%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

26.37%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

34.81%

-10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

51.75%

-29.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

49.85%

-25.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и NVDA

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.83%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
5.94B
81.62B
(ADP) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADP и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Automatic Data Processing, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
48.3%
74.9%
Активы портфеля
ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

ADP and NVDA have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.14%) compared to ADP (9.30%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор