Сравнение RIO с CL
RIO (Rio Tinto Group) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RIO returned 21.75%/yr vs 4.21%/yr for CL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 21.75% против 4.21% соответственно.
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам RIO и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between RIO and CL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1990 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
RIO:
$165.37B
CL:
$69.29B
RIO:
$13.11
CL:
$2.58
RIO:
7.70
CL:
33.37
RIO:
1.48
CL:
3.35
RIO:
2.66
CL:
477.90
RIO:
$111.41B
CL:
$20.80B
RIO:
$31.10B
CL:
$12.49B
RIO:
$40.42B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. CL — Ранг доходности на риск
RIO
CL
Сравнение RIO c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.00 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | -0.12 | +5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.21 | -0.20 | +20.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -0.10 | +2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.17 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.21 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок RIO и CL
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -58.91% | -30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -18.64% | +3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -29.05% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -29.05% | -6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -29.05% | -8.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -17.54% | +7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -11.24% | -12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 11.29% | -7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и CL
Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 7.77% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 17.27% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 21.67% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 18.77% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.63% | 19.74% | +10.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и CL
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности CL в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO и CL
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
RIO and CL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIO has higher volatility (11.37%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, RIO dropped -88.97% vs CL's -58.91%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIO и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор