Сравнение SBAC с SHEL
SBAC (SBA Communications Corporation) and SHEL (Shell plc) are both stocks. SBAC operates in REIT - Specialty (Real Estate), while SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, SBAC returned 8.07%/yr vs 10.03%/yr for SHEL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBAC и SHEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBAC показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 20.10%. За последние 10 лет акции SBAC уступали акциям SHEL по среднегодовой доходности: 8.07% против 10.03% соответственно.
SBAC
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- -9.24%
- 3 года*
- -1.79%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 8.07%
SHEL
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 20.10%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 23.01%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам SBAC и SHEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | 4.78% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
SHEL Shell plc | 20.10% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
Correlation
The correlation between SBAC and SHEL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2005 г. | 0.24 |
The correlation between SBAC and SHEL shifts across timeframes, from 0.08 (10 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBAC:
$21.23B
SHEL:
$247.11B
SBAC:
$9.50
SHEL:
$6.39
SBAC:
21.06
SHEL:
13.55
SBAC:
0.43
SHEL:
0.68
SBAC:
7.51
SHEL:
0.95
SBAC:
$2.85B
SHEL:
$266.82B
SBAC:
$1.28B
SHEL:
$41.65B
SBAC:
$1.74B
SHEL:
$57.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAC vs. SHEL — Ранг доходности на риск
SBAC
SHEL
Сравнение SBAC c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBAC | SHEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.00 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 8.40 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAC | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.54 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.92 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.33 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.22 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SBAC и SHEL
Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки SHEL в -71.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и SHEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAC | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -71.57% | -28.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.80% | -10.81% | -18.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.21% | -18.47% | -13.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.50% | -25.04% | -29.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.50% | -71.57% | +17.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.54% | -7.13% | -37.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.39% | -16.74% | -18.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 3.85% | +12.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAC и SHEL
SBA Communications Corporation (SBAC) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что SBAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAC | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 5.98% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.55% | 17.50% | +10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.40% | 21.15% | +11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 25.22% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.12% | 30.84% | -2.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAC и SHEL
Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности SHEL в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | 2.36% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHEL Shell plc | 3.41% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBAC и SHEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SBA Communications Corporation и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBAC и SHEL
SBAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
SBAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
SBAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
SBAC and SHEL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBAC has higher volatility (10.12%) compared to SHEL (5.98%). In terms of maximum drawdown, SBAC dropped -99.65% vs SHEL's -71.57%.
SHEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBAC и SHEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор