PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The Toronto-Dominion Bank (TD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Toronto-Dominion Bank (TD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

CA8911605092

CUSIP

891160509

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Дата IPO

30 авг. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$99.63B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.07

Цена/прибыль

18.29

PEG коэффициент

1.22

Общая выручка (12 мес.)

$88.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

$88.92B

EBITDA (12 мес.)

$2.01B

Годовой диапазон

$52.19 - $64.15

Целевая цена

$62.97

Процент коротких позиций

0.40%

Коэффициент коротких позиций

14.31

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TD с BMO TD с RY TD с BNS TD с CM TD с VOO TD с HRL TD с WASH TD с SCHD TD с VTI TD с XLF
Популярные сравнения:
TD с BMO TD с RY TD с BNS TD с CM TD с VOO TD с HRL TD с WASH TD с SCHD TD с VTI TD с XLF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Toronto-Dominion Bank и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58%
11.03%
TD (The Toronto-Dominion Bank)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Toronto-Dominion Bank показал доход в -8.47% с начала года и -4.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Toronto-Dominion Bank составила 5.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.

TD

С начала года

-8.47%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

1.58%

1 год

-4.33%

5 лет (среднегодовая)

4.10%

10 лет (среднегодовая)

5.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.90%-1.20%0.63%-0.50%-5.73%-1.72%8.86%1.51%5.57%-11.59%-8.47%
20238.06%-3.86%-9.99%2.43%-6.65%9.56%7.61%-7.48%-1.23%-6.20%9.22%5.95%4.56%
20225.30%0.82%-1.57%-8.22%5.58%-14.02%0.14%-0.97%-4.68%5.41%4.30%-2.97%-12.20%
20211.38%6.68%8.02%6.43%4.87%-2.84%-4.27%-2.27%1.86%10.64%-0.62%6.41%41.25%
2020-0.55%-6.61%-17.86%-0.14%2.47%4.23%0.58%12.60%-7.26%-3.14%21.48%5.01%5.58%
201914.38%1.90%-5.32%5.90%-4.07%6.79%1.10%-7.27%7.51%-1.04%1.28%-2.89%17.45%
20184.65%-4.67%-1.93%-0.30%3.99%-0.91%3.19%2.23%0.50%-7.98%-0.29%-10.09%-12.09%
20175.78%-0.33%-2.93%-5.14%1.30%5.62%3.24%4.02%4.96%1.89%0.16%2.88%22.93%
2016-2.47%2.17%11.56%4.20%-2.02%-1.54%2.50%2.36%-0.45%3.18%4.43%4.11%30.95%
2015-15.93%10.09%-2.28%8.74%-5.61%-2.43%-4.02%-1.51%-0.95%5.07%-0.49%-4.04%-14.91%
2014-7.47%4.87%3.57%3.36%3.12%3.67%2.50%0.73%-6.16%0.59%2.50%-5.37%4.99%
2013-0.02%-1.50%1.19%-0.69%-1.28%-0.59%5.76%1.59%5.22%2.88%-0.34%3.10%16.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TD среди акций на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Toronto-Dominion Bank (TD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TD, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.162.51
Коэффициент Сортино TD, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.083.36
Коэффициент Омега TD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.47
Коэффициент Кальмара TD, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.103.62
Коэффициент Мартина TD, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.3416.12
TD
^GSPC

The Toronto-Dominion Bank на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.16
2.51
TD (The Toronto-Dominion Bank)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Toronto-Dominion Bank за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.01 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%4.00%4.20%4.40%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.01$2.84$2.75$2.51$2.31$2.18$2.04$1.81$1.62$1.60$1.69$1.58

Дивидендный доход

5.34%4.40%4.24%3.27%4.10%3.89%4.09%3.08%3.29%4.07%3.54%3.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Toronto-Dominion Bank. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.76$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.74$0.00$3.01
2023$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$2.84
2022$0.70$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$2.75
2021$0.62$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$2.51
2020$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$2.31
2019$0.51$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$2.18
2018$0.48$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$2.04
2017$0.42$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.81
2016$0.36$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.62
2015$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.60
2014$0.40$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.69
2013$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$1.58

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.3%
У The Toronto-Dominion Bank дивидендная доходность составляет 5.34%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%38.0%
У The Toronto-Dominion Bank коэффициент выплат составляет 37.97%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Toronto-Dominion Bank находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.87%
-1.80%
TD (The Toronto-Dominion Bank)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Toronto-Dominion Bank показал максимальную просадку в 64.16%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 264 торговые сессии.

Текущая просадка The Toronto-Dominion Bank составляет 24.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.16%2 окт. 2007 г.35123 февр. 2009 г.26411 мар. 2010 г.615
-51.41%17 апр. 1998 г.1195 окт. 1998 г.1256 апр. 1999 г.244
-42.25%22 апр. 2002 г.1174 окт. 2002 г.15416 мая 2003 г.271
-41.98%21 сент. 2018 г.37723 мар. 2020 г.1829 дек. 2020 г.559
-40.91%14 апр. 1999 г.829 авг. 1999 г.26728 авг. 2000 г.349

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Toronto-Dominion Bank составляет 3.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.97%
4.06%
TD (The Toronto-Dominion Bank)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Toronto-Dominion Bank в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Toronto-Dominion Bank по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.

PE Ratio
10.020.030.040.050.018.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TD по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у TD значение P/E равно 18.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.01.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TD по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у TD значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Toronto-Dominion Bank.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию