PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The Toronto-Dominion Bank (TD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Toronto-Dominion Bank (TD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 5 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA8911605092
CUSIP891160509
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Diversified
Дата IPO30 авг. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$96.27B
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.11
Цена/прибыль17.69
PEG коэффициент1.22
Общая выручка (12 мес.)$88.92B
Валовая прибыль (12 мес.)$88.92B
EBITDA (12 мес.)$2.01B
Годовой диапазон$52.19 - $64.15
Целевая цена$63.07
Процент коротких позиций0.40%
Коэффициент коротких позиций14.31

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: TD с BMO, TD с RY, TD с BNS, TD с CM, TD с VOO, TD с HRL, TD с WASH, TD с SCHD, TD с VTI, TD с XLF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Toronto-Dominion Bank и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02%
10.12%
TD (The Toronto-Dominion Bank)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Toronto-Dominion Bank показал доход в -10.50% с начала года и -2.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Toronto-Dominion Bank составила 5.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-10.50%19.77%
1 месяц-12.60%-0.67%
6 месяцев2.67%10.27%
1 год-2.35%31.07%
5 лет (среднегодовая)3.53%13.22%
10 лет (среднегодовая)5.35%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.91%-1.20%0.63%-0.50%-5.73%-1.72%8.86%1.51%5.57%-11.60%-10.50%
20238.05%-3.86%-9.99%2.43%-6.65%9.56%7.61%-7.48%-1.23%-6.20%9.22%5.95%4.56%
20225.30%0.82%-1.57%-8.22%5.58%-14.02%0.15%-0.97%-4.68%5.40%4.30%-2.97%-12.20%
20211.37%6.68%8.02%6.44%4.87%-2.84%-4.27%-2.27%1.86%10.64%-0.62%6.41%41.25%
2020-0.56%-6.61%-17.86%-0.15%2.47%4.23%0.57%12.60%-7.26%-3.13%21.48%5.01%5.56%
201914.39%1.90%-5.32%5.90%-4.07%6.79%1.10%-7.27%7.51%-1.04%1.28%-2.89%17.45%
20184.64%-4.67%-1.93%-0.29%3.99%-0.91%3.19%2.23%0.50%-7.98%-0.29%-10.09%-12.09%
20175.79%-0.33%-2.93%-5.14%1.30%5.62%3.25%4.02%4.96%1.88%0.16%2.88%22.92%
2016-2.47%2.17%11.56%4.21%-2.02%-1.54%2.50%2.36%-0.45%3.18%4.43%4.11%30.95%
2015-15.93%10.09%-2.28%8.74%-5.61%-2.43%-4.03%-1.51%-0.95%5.08%-0.49%-4.04%-14.92%
2014-7.47%4.87%3.57%3.37%3.12%3.67%2.50%0.73%-6.16%0.59%2.50%-5.37%4.99%
2013-0.02%-1.50%1.19%-0.69%-1.28%-0.59%5.76%1.59%5.22%2.88%-0.34%3.10%16.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TD среди акций на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TD, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Toronto-Dominion Bank (TD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

TD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TD, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TD, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TD, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TD, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.04

Коэффициент Шарпа

The Toronto-Dominion Bank на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02
2.67
TD (The Toronto-Dominion Bank)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Toronto-Dominion Bank за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%4.00%4.20%4.40%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.00$2.84$2.74$2.51$2.31$2.18$2.04$1.81$1.62$1.59$1.69$1.58

Дивидендный доход

5.46%4.40%4.23%3.27%4.09%3.89%4.10%3.08%3.29%4.07%3.54%3.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Toronto-Dominion Bank. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.76$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.74$0.00$3.00
2023$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$2.84
2022$0.70$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$2.74
2021$0.62$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$2.51
2020$0.57$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$2.31
2019$0.51$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$2.18
2018$0.48$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$2.04
2017$0.42$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.81
2016$0.36$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.62
2015$0.40$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.59
2014$0.40$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.69
2013$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$1.58

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.5%
У The Toronto-Dominion Bank дивидендная доходность составляет 5.46%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%37.9%
У The Toronto-Dominion Bank коэффициент выплат составляет 37.92%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Toronto-Dominion Bank находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.54%
-2.59%
TD (The Toronto-Dominion Bank)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Toronto-Dominion Bank показал максимальную просадку в 64.16%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 264 торговые сессии.

Текущая просадка The Toronto-Dominion Bank составляет 26.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.16%2 окт. 2007 г.35123 февр. 2009 г.26411 мар. 2010 г.615
-51.41%17 апр. 1998 г.1195 окт. 1998 г.1256 апр. 1999 г.244
-42.25%22 апр. 2002 г.1174 окт. 2002 г.15416 мая 2003 г.271
-41.99%21 сент. 2018 г.37723 мар. 2020 г.1829 дек. 2020 г.559
-40.91%14 апр. 1999 г.829 авг. 1999 г.26728 авг. 2000 г.349

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Toronto-Dominion Bank составляет 6.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.94%
3.11%
TD (The Toronto-Dominion Bank)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Toronto-Dominion Bank в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Toronto-Dominion Bank по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.

PE Ratio
10.020.030.040.050.017.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TD по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у TD значение P/E равно 17.7. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.01.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TD по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у TD значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Toronto-Dominion Bank.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию