PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KR с TD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KR с TD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KR (The Kroger Co.) and TD (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while TD operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs 14.57%/yr for TD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KR и TD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у TD с доходностью 23.17%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям TD по среднегодовой доходности: 7.71% против 14.57% соответственно.

KR

1 день
-0.96%
1 месяц
-3.58%
С начала года
1.81%
6 месяцев
0.36%
1 год
-2.84%
3 года*
13.36%
5 лет*
12.84%
10 лет*
7.71%

TD

1 день
0.89%
1 месяц
6.24%
С начала года
23.17%
6 месяцев
31.66%
1 год
68.14%
3 года*
30.41%
5 лет*
14.58%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KR и TD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KR
The Kroger Co.		1.81%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%
TD
The Toronto-Dominion Bank		23.17%85.32%-13.40%5.04%-12.19%41.25%5.58%17.45%-12.10%22.85%

Correlation

The correlation between KR and TD is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 1996 г.

0.19

The correlation between KR and TD shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

KR:

$1.20

TD:

$10.11

Коэффициент P/E

KR:

52.67

TD:

11.29

Коэффициент PEG

KR:

7.64

TD:

0.41

Коэффициент P/S

KR:

0.28

TD:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

KR:

$147.23B

TD:

$112.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

KR:

$33.42B

TD:

$59.49B

EBITDA (12 мес.)

KR:

$5.29B

TD:

$19.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

The Toronto-Dominion Bank

Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с VOOKR с ACIKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MGV
Часто сравнивают с TD:
TD с RYTD с BNSTD с BMOTD с CMTD с BMO.TOTD с VOOTD с QQQ

Доходность на риск

KR vs. TD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг доходности на риск KR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TD
Ранг доходности на риск TD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KR c TD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
4.14

-4.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
5.22

-5.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.68

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

9.13

-9.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

35.63

-35.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KR vs. TD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа TD равного 4.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и TD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

4.14

-4.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.67

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.60

-0.25

Просадки

Сравнение просадок KR и TD

Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, примерно равная максимальной просадке TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и TD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.81%

-64.18%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.44%

-7.50%

-11.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-19.19%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-30.93%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-41.98%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.28%

0.00%

-16.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-11.23%

-11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.96%

1.92%

+8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KR и TD

The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

5.13%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

12.90%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.52%

16.58%

+10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.86%

19.83%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.95%

21.73%

+7.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и TD

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности TD в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		2.22%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
TD
The Toronto-Dominion Bank		2.69%3.17%5.65%4.80%4.24%3.27%4.10%3.89%4.08%3.03%3.58%5.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KR и TD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
33.86B
27.02B
(KR) Общая выручка
(TD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KR и TD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Kroger Co. и The Toronto-Dominion Bank.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
21.0%
55.2%
Активы портфеля
KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

TD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.

TD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.

TD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

Часто задаваемые вопросы

KR and TD have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KR has higher volatility (9.14%) compared to TD (5.13%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs TD's -64.18%.

TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KR и TD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор