Сравнение KR с SBAC
KR (The Kroger Co.) and SBAC (SBA Communications Corporation) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while SBAC operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs 8.07%/yr for SBAC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и SBAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у SBAC с доходностью 4.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KR имеют среднегодовую доходность 7.71%, а акции SBAC немного впереди с 8.07%.
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
SBAC
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- -9.24%
- 3 года*
- -1.79%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам KR и SBAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
SBAC SBA Communications Corporation | 4.78% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
Correlation
The correlation between KR and SBAC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г. | 0.17 |
The correlation between KR and SBAC shifts across timeframes, from 0.15 (10 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
SBAC:
$9.50
KR:
52.67
SBAC:
21.06
KR:
7.64
SBAC:
0.43
KR:
0.28
SBAC:
7.51
KR:
$147.23B
SBAC:
$2.85B
KR:
$33.42B
SBAC:
$1.28B
KR:
$5.29B
SBAC:
$1.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. SBAC — Ранг доходности на риск
KR
SBAC
Сравнение KR c SBAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и SBA Communications Corporation (SBAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | SBAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.97 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.31 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.58 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.29 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.25 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.29 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.23 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок KR и SBAC
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки SBAC в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и SBAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -99.65% | +32.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -29.80% | +10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -32.21% | +12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -54.50% | +23.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -54.50% | +8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | -44.54% | +28.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -35.39% | +12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 15.87% | -5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и SBAC
Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 9.14%, в то время как у SBA Communications Corporation (SBAC) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 10.12% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 27.55% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 32.40% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 29.32% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 28.12% | +0.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и SBAC
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности SBAC в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
SBAC SBA Communications Corporation | 2.36% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и SBAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и SBA Communications Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и SBAC
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
SBAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
SBAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
SBAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
Часто задаваемые вопросы
KR and SBAC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBAC has higher volatility (10.12%) compared to KR (9.14%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs SBAC's -99.65%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и SBAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор