PortfoliosLab logo

Сравнение BHP с RIO

Последнее обновление 1 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и Rio Tinto Group (RIO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHP или RIO.

Основные характеристики


BHPRIO
Дох-ть с нач. г.-8.93%-14.37%
Дох-ть за 1 год-0.03%-13.23%
Дох-ть за 5 лет14.64%10.36%
Дох-ть за 10 лет7.38%10.88%
Коэф-т Шарпа-0.01-0.36
Дневная вол-ть36.84%35.47%
Макс. просадка-75.42%-88.97%

Фундаментальные показатели


BHPRIO
Рыночная капитализация$203.77B$97.05B
Прибыль на акцию$7.19$7.62
Цена/прибыль7.887.79
PEG коэффициент0.000.00
Выручка (12 мес.)$60.56B$55.55B
Валовая прибыль (12 мес.)$56.07B$21.30B
EBITDA (12 мес.)$32.35B$22.35B

Корреляция

0.65
-1.001.00

Корреляция между BHP и RIO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности BHP и RIO

С начала года, BHP показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции BHP уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 7.38% против 10.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-10.91%
-12.68%
BHP
RIO

Сравнение акций, фондов или ETF


BHP Group

Rio Tinto Group

Сравнение дивидендов BHP и RIO

Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что меньше доходности RIO в 16.44%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BHP
BHP Group
14.89%10.57%12.93%5.26%12.99%8.22%6.43%3.13%17.80%10.47%7.25%6.32%
RIO
Rio Tinto Group
16.44%10.82%16.54%6.61%14.80%9.83%7.34%6.86%14.23%8.59%6.28%5.82%

Сравнение BHP c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BHP
BHP Group
-0.01
RIO
Rio Tinto Group
-0.36

Сравнение коэффициента Шарпа BHP и RIO

Показатель коэффициента Шарпа BHP на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа RIO равного -0.36. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BHP и RIO.


0.000.501.002023FebruaryMarchAprilMay
-0.01
-0.36
BHP
RIO

Сравнение просадок BHP и RIO

Максимальная просадка BHP за указанный период составила -20.68%, что примерно соответствует максимальной просадке RIO равной -24.17%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BHP и RIO


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-20.68%
-24.17%
BHP
RIO

Сравнение волатильности BHP и RIO

BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2023FebruaryMarchAprilMay
9.43%
8.33%
BHP
RIO