PortfoliosLab logo
Сравнение BHP с RIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BHP и RIO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BHP и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BHP Group (BHP) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,750.59%
3,538.99%
BHP
RIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHP:

-0.47

RIO:

-0.13

Коэф-т Сортино

BHP:

-0.50

RIO:

-0.01

Коэф-т Омега

BHP:

0.94

RIO:

1.00

Коэф-т Кальмара

BHP:

-0.37

RIO:

-0.13

Коэф-т Мартина

BHP:

-0.92

RIO:

-0.26

Индекс Язвы

BHP:

15.02%

RIO:

11.84%

Дневная вол-ть

BHP:

29.30%

RIO:

24.56%

Макс. просадка

BHP:

-75.95%

RIO:

-88.97%

Текущая просадка

BHP:

-24.74%

RIO:

-12.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BHP:

$122.92B

RIO:

$99.41B

EPS

BHP:

$4.38

RIO:

$7.07

Коэффициент P/E

BHP:

11.01

RIO:

8.57

Коэффициент PEG

BHP:

0.00

RIO:

0.00

Коэффициент P/S

BHP:

2.28

RIO:

1.85

Коэффициент P/B

BHP:

2.69

RIO:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

BHP:

$53.75B

RIO:

$53.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

BHP:

$31.03B

RIO:

$16.18B

EBITDA (12 мес.)

BHP:

$25.71B

RIO:

$19.83B

Доходность по периодам

С начала года, BHP показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции BHP уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 7.57% против 11.18% соответственно.


BHP

С начала года

0.72%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-12.86%

1 год

-10.38%

5 лет

14.24%

10 лет

7.57%

RIO

С начала года

6.73%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-3.85%

1 год

-5.35%

5 лет

14.29%

10 лет

11.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHP и RIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BHP
Ранг риск-скорректированной доходности BHP, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHP c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BHP, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BHP: -0.47
RIO: -0.13
Коэффициент Сортино BHP, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BHP: -0.50
RIO: -0.01
Коэффициент Омега BHP, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BHP: 0.94
RIO: 1.00
Коэффициент Кальмара BHP, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BHP: -0.37
RIO: -0.13
Коэффициент Мартина BHP, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BHP: -0.92
RIO: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа BHP на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHP и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.13
BHP
RIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHP и RIO

Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности RIO в 6.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BHP
BHP Group
5.14%5.98%4.98%9.95%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%
RIO
Rio Tinto Group
6.64%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%

Просадки

Сравнение просадок BHP и RIO

Максимальная просадка BHP за все время составила -75.95%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.74%
-12.25%
BHP
RIO

Волатильность

Сравнение волатильности BHP и RIO

BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.16%
12.33%
BHP
RIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHP и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию