PortfoliosLab logo
Сравнение BHP с RIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BHP и RIO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности BHP и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BHP Group (BHP) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHP:

-0.41

RIO:

-0.29

Коэф-т Сортино

BHP:

-0.30

RIO:

-0.07

Коэф-т Омега

BHP:

0.96

RIO:

0.99

Коэф-т Кальмара

BHP:

-0.27

RIO:

-0.17

Коэф-т Мартина

BHP:

-0.63

RIO:

-0.34

Индекс Язвы

BHP:

15.75%

RIO:

12.21%

Дневная вол-ть

BHP:

29.03%

RIO:

24.78%

Макс. просадка

BHP:

-75.95%

RIO:

-88.97%

Текущая просадка

BHP:

-21.15%

RIO:

-9.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BHP:

$129.10B

RIO:

$101.77B

EPS

BHP:

$4.48

RIO:

$7.07

Коэффициент P/E

BHP:

11.27

RIO:

8.86

Коэффициент PEG

BHP:

0.00

RIO:

0.00

Коэффициент P/S

BHP:

2.39

RIO:

1.90

Коэффициент P/B

BHP:

2.82

RIO:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

BHP:

$53.75B

RIO:

$53.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

BHP:

$31.03B

RIO:

$16.18B

EBITDA (12 мес.)

BHP:

$25.71B

RIO:

$19.83B

Доходность по периодам

С начала года, BHP показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции BHP уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 8.68% против 11.69% соответственно.


BHP

С начала года

5.52%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

-0.60%

1 год

-13.80%

5 лет

12.44%

10 лет

8.68%

RIO

С начала года

10.40%

1 месяц

7.68%

6 месяцев

6.47%

1 год

-9.24%

5 лет

12.96%

10 лет

11.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHP и RIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BHP
Ранг риск-скорректированной доходности BHP, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHP c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BHP на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHP и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHP и RIO

Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности RIO в 6.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BHP
BHP Group
4.91%5.98%4.98%9.95%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%
RIO
Rio Tinto Group
6.42%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.47%3.93%7.79%4.45%

Просадки

Сравнение просадок BHP и RIO

Максимальная просадка BHP за все время составила -75.95%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BHP и RIO

BHP Group (BHP) и Rio Tinto Group (RIO) имеют волатильность 6.21% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHP и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
25.18B
26.86B
(BHP) Общая выручка
(RIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BHP и RIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BHP Group и Rio Tinto Group.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
35.4%
27.8%
(BHP) Валовая рентабельность
(RIO) Валовая рентабельность
BHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 8.92B при выручке в 25.18B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.

RIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 7.47B при выручке в 26.86B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

BHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 8.92B при выручке в 25.18B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

RIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 7.39B при выручке в 26.86B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.

BHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 4.42B при выручке в 25.18B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

RIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.74B при выручке в 26.86B, что соответствует чистой рентабельности 21.4%.