Сравнение BHP с RIO
BHP (BHP Group) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, BHP returned 22.46%/yr vs 22.38%/yr for RIO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BHP и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHP показывает доходность 53.45%, что значительно выше, чем у RIO с доходностью 38.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BHP имеют среднегодовую доходность 22.46%, а акции RIO немного отстают с 22.38%.
BHP
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 16.67%
- С начала года
- 53.45%
- 6 месяцев
- 59.94%
- 1 год
- 94.82%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 22.46%
RIO
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 38.54%
- 6 месяцев
- 49.27%
- 1 год
- 92.97%
- 3 года*
- 27.11%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 22.38%
Сравнение доходности по годам BHP и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 53.45% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
RIO Rio Tinto Group | 38.54% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Correlation
The correlation between BHP and RIO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1990 г. | 0.66 |
The correlation between BHP and RIO shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BHP:
$231.17B
RIO:
$176.72B
BHP:
$8.51
RIO:
$13.11
BHP:
10.68
RIO:
8.23
BHP:
2.15
RIO:
1.59
BHP:
4.59
RIO:
2.84
BHP:
$107.64B
RIO:
$111.41B
BHP:
$89.04B
RIO:
$31.10B
BHP:
$52.23B
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHP vs. RIO — Ранг доходности на риск
BHP
RIO
Сравнение BHP c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHP | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.50 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | 6.16 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.99 | 24.21 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHP | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 3.29 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.40 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.73 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.34 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок BHP и RIO
Максимальная просадка BHP за все время составила -76.22%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHP | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.22% | -88.97% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -15.19% | -4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -24.19% | -13.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.21% | -35.25% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -37.47% | -6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -3.73% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.29% | -23.78% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 3.85% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHP и RIO
BHP Group (BHP) и Rio Tinto Group (RIO) имеют волатильность 11.83% и 11.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHP | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 11.49% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.92% | 23.38% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.84% | 28.44% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.16% | 29.16% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 30.66% | +1.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHP и RIO
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности RIO в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 2.93% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
RIO Rio Tinto Group | 3.73% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHP и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BHP и RIO
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
BHP and RIO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHP has higher volatility (11.83%) compared to RIO (11.49%). In terms of maximum drawdown, BHP dropped -76.22% vs RIO's -88.97%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHP и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор