Сравнение BHP с RIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и Rio Tinto Group (RIO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHP или RIO.
Основные характеристики
| BHP | RIO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.93% | -14.37% |
| Дох-ть за 1 год | -0.03% | -13.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.64% | 10.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.38% | 10.88% |
| Коэф-т Шарпа | -0.01 | -0.36 |
| Дневная вол-ть | 36.84% | 35.47% |
| Макс. просадка | -75.42% | -88.97% |
Фундаментальные показатели
| BHP | RIO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $203.77B | $97.05B |
| Прибыль на акцию | $7.19 | $7.62 |
| Цена/прибыль | 7.88 | 7.79 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $60.56B | $55.55B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $56.07B | $21.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $32.35B | $22.35B |
Корреляция
Корреляция между BHP и RIO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности BHP и RIO
С начала года, BHP показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции BHP уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 7.38% против 10.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BHP и RIO
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что меньше доходности RIO в 16.44%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 14.89% | 10.57% | 12.93% | 5.26% | 12.99% | 8.22% | 6.43% | 3.13% | 17.80% | 10.47% | 7.25% | 6.32% |
RIO Rio Tinto Group | 16.44% | 10.82% | 16.54% | 6.61% | 14.80% | 9.83% | 7.34% | 6.86% | 14.23% | 8.59% | 6.28% | 5.82% |
Сравнение BHP c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | -0.01 | ||||
RIO Rio Tinto Group | -0.36 |
Сравнение просадок BHP и RIO
Максимальная просадка BHP за указанный период составила -20.68%, что примерно соответствует максимальной просадке RIO равной -24.17%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BHP и RIO
Сравнение волатильности BHP и RIO
BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.