Сравнение T с ORCL
T (AT&T Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 20.30%/yr for ORCL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции T уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 2.86% против 20.30% соответственно.
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
ORCL
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам T и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
ORCL Oracle Corporation | 9.34% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between T and ORCL is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.23 |
The correlation between T and ORCL shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
ORCL:
$5.56
T:
7.39
ORCL:
38.09
T:
0.31
ORCL:
8.54
T:
1.29
ORCL:
9.64
T:
$125.65B
ORCL:
$64.08B
T:
$105.41B
ORCL:
$58.10B
T:
$54.70B
ORCL:
$17.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. ORCL — Ранг доходности на риск
T
ORCL
Сравнение T c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.13 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.40 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 0.66 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.35 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.52 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.58 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок T и ORCL
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -84.19% | +20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -58.25% | +36.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -58.25% | +36.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -58.25% | +26.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -58.25% | +15.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -34.98% | +13.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -29.10% | +13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 35.04% | -24.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и ORCL
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.50%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 21.62%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 21.62% | -14.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 42.42% | -24.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 65.38% | -43.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 41.98% | -18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 35.01% | -11.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и ORCL
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности ORCL в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and ORCL have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (21.62%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs ORCL's -84.19%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор