PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение T с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности T и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции T уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 2.86% против 20.30% соответственно.


T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

ORCL

1 день
-0.87%
1 месяц
8.10%
С начала года
9.34%
6 месяцев
-3.36%
1 год
22.94%
3 года*
25.94%
5 лет*
21.81%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и ORCL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.
-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
ORCL
Oracle Corporation
9.34%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between T and ORCL is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.23

The correlation between T and ORCL shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

ORCL:

$5.56

Коэффициент P/E

T:

7.39

ORCL:

38.09

Коэффициент PEG

T:

0.31

ORCL:

8.54

Коэффициент P/S

T:

1.29

ORCL:

9.64

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

ORCL:

$64.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

ORCL:

$58.10B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

ORCL:

$17.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AT&T Inc.

Oracle Corporation

Доходность на риск

T vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина

ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.13

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

0.40

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

0.66

-2.24

T vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ORCL равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TORCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.35

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.52

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.58

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.49

-0.12

Просадки

Сравнение просадок T и ORCL

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и ORCL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-84.19%

+20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-58.25%

+36.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-58.25%

+36.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-58.25%

+26.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-58.25%

+15.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-34.98%

+13.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-29.10%

+13.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

35.04%

-24.70%

Волатильность

Сравнение волатильности T и ORCL

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.50%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 21.62%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

21.62%

-14.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

42.42%

-24.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

65.38%

-43.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

41.98%

-18.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

35.01%

-11.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и ORCL

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности ORCL в 0.94%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation
0.94%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
T
AT&T Inc.
4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.47B
17.19B
(T) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


T and ORCL have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (21.62%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs ORCL's -84.19%.

ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор