Сравнение SYY с CL
SYY (Sysco Corporation) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SYY in Food Distribution, CL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, SYY returned 7.77%/yr vs 4.62%/yr for CL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYY и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYY показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции SYY превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 7.77% против 4.62% соответственно.
SYY
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 7.77%
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение доходности по годам SYY и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYY Sysco Corporation | 9.07% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between SYY and CL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.30 |
The correlation between SYY and CL shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYY:
$38.11B
CL:
$72.02B
SYY:
$3.61
CL:
$2.58
SYY:
21.96
CL:
34.68
SYY:
0.45
CL:
8.96
SYY:
0.46
CL:
3.48
SYY:
16.59
CL:
496.66
SYY:
$83.57B
CL:
$20.80B
SYY:
$15.49B
CL:
$12.49B
SYY:
$3.74B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYY vs. CL — Ранг доходности на риск
SYY
CL
Сравнение SYY c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYY | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.08 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -0.14 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYY и CL
Максимальная просадка SYY за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYY | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.98% | -58.91% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.98% | -18.64% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -29.05% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -29.05% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.40% | -29.05% | -34.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -14.31% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -11.24% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 11.35% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYY и CL
Текущая волатильность для Sysco Corporation (SYY) составляет 6.16%, в то время как у Colgate-Palmolive Company (CL) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что SYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYY | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 8.32% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 17.28% | +6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 21.83% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 18.81% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 19.75% | +10.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYY и CL
Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности CL в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
SYY Sysco Corporation | 2.73% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYY и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sysco Corporation и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYY и CL
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
SYY and CL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (8.32%) compared to SYY (6.16%). In terms of maximum drawdown, SYY dropped -69.98% vs CL's -58.91%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYY и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор